时间序列分析-第三章 动平均模型和自回归滑动平均模型.pptVIP

ARMA例2.2 称(2.6)中的 为 的Word系数。 定理2.1 由(2.6)定义的平稳序列 是ARMA(p,q)模型(2.2)的唯一平稳解。 ARMA模型方程的通解 模型(2.2)的任意解可写成 (2.7) 其中 为平稳解(2.6). 为 的全体互不相同的零点。 有重数 随机变量 由 唯一决定。 ARMA序列的模拟生成 (2.8) 可以据此模拟ARMA模型：取初值 递推的 当m较大时取后一段 作为ARMA(p,q)模型的模拟数据。 当 有靠近单位圆的根时m要取得较大 ARMA序列的自协方差函数 可由wold系数表示： (2.10) 由于 由(2.10)可得 ARMA模型Wold系数的递推公式 记 或 由参数 计算 时可以递推 (2.11) Wold递推公式的证明 记 。注意 比较系数得 即(2.11)成立。 可识别性 我们将证明：由ARMA(p,q)模型的自协方差函数 可以决定ARMA(p,q)模型的参数 引理2.2 设 是(2.2)的平稳解。如果又有白噪声和实系数多项式 使得 成立。则 的阶数 的阶数 。 ARMA序列的Y-W方程 ARMA模型的平稳解为 所以 （1） 两边同乘以 求期望得 即 当 时 上式为 总之 (2.14) 对 的Y-W方程可以写成矩阵形式： (2.15) 把系数矩阵记为 ： 只要 可逆则可解出 。 （2） 解出 后令 则 是一个MA(q)序列。其自协方差函数为q步截尾，且 可以用3.1的方法唯一解出 。 于是，只要 可逆，则ARMA(p,q)序列的自协方差函数和ARMA(p,q)模型的参数 相互惟一决定。 ARMA模型中AR部分的参数求解 定理2.3 设 为ARMA(p,q)序列 的自协方差函数列，则 时 可逆。 证明：用反证法然后由引理2.2导出矛盾。 设 不满秩。则存在 使得 即 (2.18) 注意当 时， 。所以这是 。所以取 有 递推得上式当 时也成立。因此 令 ，则 是零均值平稳列，利用 可知 的自协方差 步截尾。 是MA(q-1)序列，存在 使得 与引理2.2矛盾。 ARMA模型的一个充分条件 定理2.4 设零均值平稳序列 有自协方差函数 。又设实数 使得 满足最小相位条件，另外 (2.9) 则 是一个ARMA