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- 2019-05-11 发布于天津
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金衍生品专题报告融基于相关性网络择时的期权策略研究工期权策略专题报告之五程分析师祝涛年月日研证券分析师祝涛核心观点究基于相关性网络的择时模型股票相关性网络是根据相关系数矩阵来分析股票市场动态变化的一种方法是图论在股票市场上的简单应用通过成分股之间的相关性构建相关性网络相关性网络的密集程度可以作为市场的风险测度有效衡量市场证的系统性风险相关性网络越密集则表明市场越脆弱股票大多同涨同跌更多地受系统性风险影响而相关性网络越稀疏则表明市场越健券康我们依此构建择时模型在上证指数上有着较好的效果研基于相关性
金
衍生品专题报告
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基于相关性网络择时的期权策略研究
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――期权策略专题报告之五
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分析师：祝涛 SAC NO：S1150516060002 201
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