第3章节金融市场风险的度量资料.ppt

* * 引言 极值理论主要运用统计（特别是极值统计）理论和方法测度厚尾分布事件或极端事件所导致的风险损失。 极值理论主要包括： 分块样本极值理论 —— 对大量独立同分布样本分块后的极大值进行建模 POT (Peaks Over Threshold) —— 对超过给定阈值的样本数据进行建模 * 一、分块样本极值理论 (一) 分块样本极值理论的基本思想 1. 关键概念： X1，X2，…，Xn，…：与总体 X 的独立同分布的非退化随机样本序列，这里表示金融风险因子的随机样本序列； 样本极大值： 极大值随机样本序列： 样本极小值： 极小值随机样本序列： * * 一、分块样本极值理论 ——(一) 分块样本极值理论的基本思想(续) 分块样本极值理论的基本思想在于： 由于总体 X 的分布函数F(x)与极值 和 的分布函数满足 (3.8.4)