回归模型结构稳定性检验：Chow检验-2版本.pptVIP

回归模型结构稳定性检验：Chow检验 当回归模型涉及时间序列数据时，因变量与自变量之间可能会发生结构变化。结构变化可能源于内部原因（如美国1973年、1979年以及1990-1991年的海湾战争期间，由OPEC石油卡特尔组织发起的石油禁运），有时候，结构变化可能源于政策的变化，如1973年间由固定汇率制转换为浮动汇率制，或由于政府采取的某些行动，如里根政府推行的新税收政策，中国的改革开放1978年等等。 如何发现模型中确实发生了结构变化呢 收集了美国1970-1995年间个人可支配收入与个人储蓄的数据，想估计个人储蓄对个人可支配收入的变化，隐含假设是26年间没有发生太大的变化。这一假定可能过于理想。如1982年，美国遭遇了和平时期最严重的经济衰退当年城市失业率高达9.7%，是自1948年以来失业率最高的一年。类似这种事件会影响收入和储蓄之间关系。 拟合结果表明，合并的回归方程或许不是很准确，两个不同时期回归结果的差异可能源于结构的变化，这种结构变化或许是由于截距或斜率的不同，或是截距与斜率都不同。如何判断呢？ 文献 这就用到Chow检验。（Gregory C .Chow: Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions, Econometrica .Vol.38, 3