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金融中的数学分析方法陈 勇 一、金融与数学 金融学是一门年轻的学科，最早起源于西方的会计学和法律。二十世纪七十年代以来逐渐发展成为一门相对独立的学科，具有特定的研究对象、研究方法和研究思路。 一、金融与数学 资产组合理论与资本资产定价模型 基本假设：投资者是风险厌恶的。 数学方法：概率论、均值方差理论 期权定价模型 基本假设：投资者是风险中性的。 数学方法：布朗运动、伊藤公式、 随机偏微分方程 一、金融与数学 美式期权定价与复杂期权 基本假设：投资者是风险中性的。 数学方法：计算机技术（Rocket Science)、 蒙特卡洛模拟、数值分析、人工智能（遗 传算法）、鞅、测度理论 一、金融与数学 信息理论： 基本假设：市场价格能反映所有的信息； 价格波动符合随机游走假设。 数学方法：时间序列数据分析、人工智能 （神经网络技术）、概率理论、 小波分析、、卡尔曼滤波、 MCMC 一、金融与数学 时间序列分析 跨时序分析与经济建模 计算机金融 二、时间序列分析 时间序列的平稳性 时间序列的自相关性 时间序列的异方