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多元GARCH模型预测的Matlab程序
function [parameters, loglikelihood, Ht, likelihoods, stdresid, stderrors, A, B, scores] = full_bekk_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions);
% PURPOSE:
% To Estimate a full BEKK multivariate GARCH model. %
%
% USAGE:
% [parameters, loglikelihood, Ht, likelihoods, stdresid, stderrors, A, B, scores] = full_bekk_mvgarch(data,p,q,options);
%
%
% INPUTS:
% data - A t by k matrix of zero mean residuals
% p - The lag length of the innovation process
% q - The lag length of the AR process
% options - (optional) Options for the optimization(fminunc)
%
% OUTPUTS:
% parameters - A (k*(k+1))/2+p*k^2+q*k^2 vector of estimated parameteters. F
% or any k^2 set of Innovation or AR parameters X,
% reshape(X,k,k) will give the correct matrix
% To recover C, use ivech(parmaeters(1:(k*(k+1))/2)
% loglikelihood - The loglikelihood of the function at the optimum
% Ht - A k x k x t 3 dimension matrix of conditional covariances
% likelihoods - A t by 1 vector of individual likelihoods
% stdresid - A t by k matrix of multivariate standardized residuals
% stderrors - A numParams^2 square matrix of robust Standad Errors(A^(-1)*B*A^(-1)*t^(-1))
% A - The estimated inverse of the non-robust Standard errors
% B - The estimated covariance of teh scores
% scores - A t by numParams matrix of individual scores
% need to try and get some smart startgin values
if size(data,2) size(data,1)
data=data;
end
[t k]=size(data);
k2=k*(k+1)/2;
scalaropt=optimset(fminunc);
scalaropt=optimset(scalaropt,TolFun,1e-1,Display,iter,Diagnostics,on,DiffMaxChange,1e-2);
startingparameters=scalar_bekk_mvgarch(data,p,q,scalaropt);
CChol=startingparameters(1:(k*(k+1))/2);
C=ivech(startingparameters(1:(k*(k+1))/2))*ivech(startingparameters(1:(k*(k+1))/2));
ne
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