应用时间序列分析-数学与统计学院.ppt

第一章 第一节 绪 论 本章介绍时间序列分析的基本概念与研究方法。“时间序列分析”是概率统计学的一个分支，近二十多年来，无论在理论还是应用方面，都有迅速的发展，它所提供的动态数据处理方法在国际国内的应用正日渐广泛，而且随着计算机的普及,生命力越来越旺盛。 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。 常用的宏观时间序列有三种频率，月度（monthly）、季度（quarterly）、年度（annual）。 其它数据有截面、日度、周、时、不规则数据等。比如：WTI原油月平均价格。 从数学意义上讲 时间序列是随机过程（stochastic process）一个特例，即由有序的随机变量(random variable)组成的序列，设T为一个有序集，以T中元素t为下标的变量Xt是随机变量，则 {Xt | t∈T} 是一个时间序列，因为T为有序集，于是时间序列也可以表示为