ICBRR(国际银行风险与监管证书)考试模拟题第二章.doc

第二章 1、国际清算银行的职能除了实施布雷顿森林协议并对国际清算进行监管，还包括其他的职能。下面哪些不属于国际清算银行的职能范围（C） A、促使货币政策合作方面发挥作用 B、充当各国中央银行的国际银行 C、充当各国主要金融产品的做市商 D、充当欧洲货币体系的中介 2、清算风险又被称为（D） A、信用风险 B、System风险 C、市场风险 D、Herstatt风险 3、Herstatt银行的倒闭促成了巴塞尔委员会的成立，在成立之初，巴塞尔委员会代表了来自（B） A、G10国家的首脑 B、G10国家的中央银行以及银行监管者 C、G8国家的中央银行以及银行监管者 D、G8国家的首脑 4、组成巴塞尔委员会的代表不包括下面哪个国家（C） A、日本 B、荷兰 C、俄罗斯 D、卢森堡 5、在日本的A银行其银行总部位于美国，那么对于A银行而言，在巴塞尔委员会颁布的《银行和外国机构监管规则》中，日本的监管机构和美国的监管机构分别被称之为（A） 日本监管机构 美国监管机构 A、东道国监管机构 母国监管机构 B、母国监管机构 东道国监管机构 C、联合监管机构 独立监管机构 D、协定国监管机构 定约国监管机构 6、巴塞尔委员会的目标是（B） A、建立全球各个跨国银行必须遵守的监管体系 B、取消监管之间差异并确保充分监管 C、建立全球主要银行必须遵守的风险管理体系和内控流程 D、鼓励各个国家银行之间相互参股并混业经营 7、巴塞尔委员会拥有哪些权利？（C） A、要求G10国家银行监管当局采纳巴塞尔委员会的标准 B、对G10国家的主要银行进行监管检查，对违规行为实施惩罚措施 C、规范监管标准和指南，以及推荐最佳实践 D、推荐整套最佳管理方案，并要求各个银行一旦采纳必须完全遵循 8、BASEL Ⅰ协议为银行的运作提出了一个通用的资本框架，其中所实施的最低资本标准是（A） A、根据银行信用风险资产的8%得出的最低资本 B、根据银行整体风险资产的8%得出的最低资本 C、根据银行信用风险和市场风险资产的4%得出的最低资本 D、根据银行操作风险以外的其他风险资产的4%得出的最低资本 9、银行的一般贷款损失准备金是银行持有的用以覆盖难以完全量化的未来可能损失的资金，这类损失准备金（B） A、不可以作为资本充足率资本的一部分 B、可以作为资本充足率资本的一部分 C、只有银行利润率达到8%以上时，才能作为资本充足率资本的一部分 D、巴塞尔协议并没有对此做出详细说明 10、巴塞尔委员会发布的针对双边净额结算和多边净额结算协议的修订案，主要是用来认可银行对于（A） A、衍生产品的信用暴露的处理 B、市场风险的市场暴露的处理 C、操作风险的风险暴露的处理 D、业务风险的风险暴露的处理 11、1996年巴塞尔委员会市场风险修正案将下列哪些银行持有的头寸相应的市场风险纳入协议中（D） Ⅰ交易账户债券 Ⅱ银行账户债券 Ⅲ外汇和期权 Ⅳ商品和股票 Ⅴ银行表外业务中的保函业务 A、ⅠⅢⅤ B、ⅠⅡⅤ C、ⅠⅢⅣⅤ D、ⅠⅢⅣ 12、市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述哪些模型为基础计量市场风险资本要求？（D） A、敏感分析 B、风险价值 C、压力测试 D、久期分析 13、2004年颁布的巴塞尔新资本协议提出了三大支柱，包括（B） A、信用风险、市场风险、操作风险 B、最低资本要去、监管检查、市场纪律 C、资本监管、行业监管、流产监管 D、公司治理、混业经营、分业监管 14、BASEL Ⅱ的资本计算覆盖了下面哪些风险（B） A、信用风险、操作风险、其他风险 B、信用风险、市场风险、操作风险 C、信用风险、市场风险、其他风险 D、市场风险、操作风险、其他风险 15、下面哪个国家或地区在通过立法确保BASEL Ⅱ实施方面最为严格（B） A、OECD B、欧盟 C、G8集团 D、北美自由贸易区 16、除了制定巴塞尔协定和资本协议外，巴塞尔委员会的工作不包括下面哪项？（D） A、电子银行 B、客户尽职调查 C、会计披露的审慎实践 D、国际贸易单据规范