当代计量经济模型体系研讨.pptVIP

本资料来源; 当代计量经济模型体系 ;1. 单位根检验;四种典型的随机过程 ;;;案例：421天的深证成指序列的单位根检验;;案例：421天的深证成指序列的单位根检验;结构突变序列的单位根检验;案例：人民币元兑美元汇率序列的单位根检验;;2.线性时间序列模型 ;建立ARIMA、SARIMA模型流程图;案例：北京市1978:1~1989:12 社会商品零售额月度数据建模 ; ??12 Lnyt的相关图（下）和偏相关图（上） ;;X-13AS、NBS-SA季节调整方法 ;乘法模型：Y = T ? S ? C ? I ; 范剑青、姚琦伟著，陈敏译， 《非线性时间序列?建模、预报及应用》，高等教育出版社，2005。;;案例：2005年8月30?2007年4月30日407天人民币元兑美元序列的门限模型 ;4．波动模型 ;序列的特征是“波动集群”、分布是“高峰厚尾” ;;;案例：日元兑美元汇率的建模研究;;;随机波动模型 ;ACD和SCD模型;5． VAR与VEC模型 ;向量自回归（VAR???模型定义;案例1：上海证券交易所上证指数和股票交易 总成交量关系研究（file: 2120061741-shan） ;VAR的预测非常准确;VAR的平稳性分析;检验结果如下： ;VAR的脉冲响应分析;VAR的方差分解;VAR的协积检验;向量误差修正模型