第十章 操作风险管理.pptxVIP

知识要点;其计算公式为： KBIA=GI× β 其中：KBIA=基本指标法下的资本配置要求 GI=前三年总收入的平均值，总收入为净利息收入加上非利息收入 β=在17%-20%之间，该值由巴塞尔委员会设定;其计算公式为： KSA=Σ(GI1-8×β1-8) 其中：KSA=用标准法计算的资本要求 GI1-8=8个产品线中各产品线过去三年的年均总收入 β1-8=是由委员会设定的百分数，建立8个产品线中各产品线的总收入与资本要求之间的联系 在各业务类别中，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致代表各业务类别的操作风险暴露。 ;风险资本=ΣiΣj[Υ(i，j)×EI(i，j)×PE(i，j)×LGE(i，j)] 其中：EI=不同领域与不同风险类型组合的风险暴露指标； PE=利用银行自己的内部数据计算的损失概率； LGE=损失程度； i=业务种类； j=风险类型； Υ=将i类业务在j类风险事件下的预期损失转化成资本配置要求的转换因子。 ;