模糊环境下双向期权定价模型.pdfVIP

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2019-06-19 发布于四川
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模糊环境下双向期权定价模型.pdf

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标的股票服从分数几何过程的双向期权定价模型曾宁宁胡华宁夏大学数学计算机学院宁夏银川摘摘摘要要要期权定价一直是现代金融领域研究的核心. 考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性, 本文在标的股票遵循分数几何Liu 过程的假设下, 研究双向欧式期权的定价问题. 给出了双向欧式期权在模糊金融市场条件下的定价模型, 并在不同参数值的情况下给出数值算例. 关关关键键键词词词双向期权 ; 定价模型; 分数几何Liu 过程; 模糊过程分分分类类