所谓最小二乘.PPT

系统辨识篇目录(1/1) 系统辨识篇 第01讲 系统辨识概论 第02讲 理论知识准备 第03讲 最小二乘法 第04讲 递推最小二乘法 第05讲 处理有色噪声扰动的最小二乘类方法 第06讲 随机逼近法 第07讲 多输入多输出系统辨识 第08讲 辨识算法比较 第09讲 系统辨识研究的发展与问题 第三讲 LS法(1/4) 第三讲 最小二乘法 第三讲 LS法(2/4) LS法在数学各种分支以及其它应用科学中有广泛应用,如: 数学 计算数学中的曲线拟合和函数逼近 概率统计中的回归分析与参数估计 非相容(矛盾)方程解理论中的LS解 系统与控制科学 实验建模(系统辨识) 测量理论中的误差分析 …… 第三讲 LS法(3/4) 系统与控制科学中的随机离散系统辨识的参数估计方法是从数学中的概率统计理论发展而来的. 只不过,系统辨识更关注的是动态系统模型的参数估计问题. LS法是概率统计中参数估计的主要方法,也为系统与控制科学中系统辨识的主要参数估计方法. 由于LS法原理简单,易于理解,与实际要求吻合,求解与应用也并不困难,所以它颇受人们的重视,应用相当广泛. 第三讲 LS法(4/4) 本讲主要讲授: 回归模型表述 LS法的基本原理和算法, LS估计的数值计算, LS法的应用例子,及其 LS估计值的统计特性分析. 1 回归模型表述(1/1) 1 回归模型表述 在讨论LS算法之前,下