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宏观金融日报190617 内盘股指期货 一、行情回顾 A 股窄幅整理，市场交投清淡，屠呦呦团队研究获重大新突破，青蒿素概念走强， 稀土永磁板块再度发力。上证综指收盘涨0.2%报2887.62 点；深证成指跌0.33% 报8780.87 点；创业板指跌0.8%报1442.35 点。两市成交3357 亿元，量能创4 个月新低。北向资金呈现净流入态势。上证50 收于2793.7，沪深300 收于3654.82, 中证500 收于4802.82。 二、行情分析 今日早评中我们说：“5 月工业增加值、固定资产投资等多项数据已明显滑落， 后续伴随2000 亿美元关税加征影响显现，出口、制造业投资等将面临更大压力， 但国内稳增长政策有更加积极的迹象，联储表态近期趋鸽派，G20 峰会临近也有 利风险偏好。上周出现一定反弹，但是成交量没成持续放大，市场热点出现降温， 上证综指将继续在2850-2950 点之间震荡。”实际走势上来看股指在权重股的带 领下出现一波拉升，小盘股的下跌，带动了股指震荡回落。美国将就剩余 3000 亿美元加征关税举行听证会，中美贸易冲突消息面仍有不确定性，短期对市场情 绪形成一定抑制，股指短期将处于箱体内整理。 国债期货 一、行情回顾与分析 今日5 年期国债期货主力合约TF1909 报收于99.415，涨幅0.05%，最高99.490， 最低99.405，成交量3565 手，持仓量20627 手，日增仓494 手;10年期国债期 货主力合约T1909 报收于97.665，涨幅0.10%，最高97.760，最低97.610，成 交量2.20 万手，持仓量55329 手, 日增仓682 手；2 年期国债期货主力合约TS1909 报收于 100.105,涨幅0.01%，最高100.145，最低100.080，成交量306 手，持 仓量2594 手，日减仓62 手。 本周公开市场将有550 亿元逆回购到期，6 月19 日还有2000 亿元1 年期MLF 到 期。6 月15 日（周六）是例行存款准备金清算日，因适逢周末顺延至17 日（周 一）。今日有300 亿元逆回购到期，央行开展 1500 亿元逆回购操作，以对冲税 期、政府债发行缴款等因素的影响，以及维护半年末流动性平稳。此前央行称对 服务县域的农村商业银行实行较低存款准备金率，第二次定向降准于今日实施到 位。今日期债多数高开后震荡走高，午后涨幅有所收窄。 二、重要经济资讯 1. Shibor 多数上行，隔夜Shibor 报1.801%，上行7.8 个基点；7 天Shibor 报 2.491%，下跌7.4 个基点；14 天期报 2.669%，上行21.5 个基点，3 个月期报 2.9470%，与前一日持平。 2. 21 世纪经济报道记者从多位机构人士处了解到，监管层于6 月16 日下午召 集部分头部券商对防范化解债券市场流动性风险进行商讨。 分析师：张天骜 电话：025 从业资格证：F3002734 投资咨询证：Z0012680 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任 何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客 观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其 雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权 归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引 用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和 修改。 Copyright 2008 Holly Futures Co. Corp. Holly Daily Information is made available as a complimentary service by Holly Futures Co. No further redistribution is permitted without written permission from Holly Futures Co. Holly Daily Information is intended to provide factual information, but its accuracy cannot be guaranteed. The views expressed in any article are solely those of the respective individuals cited.