行业景气分析和预测以能源行业为例.pptVIP

行业景气分析与预测 目录 预测常用方法： 什么是景气指数？ 景气指数方法:先行指标体系建设技术路线 指标数据处理 时差相关法 K-L信息量法 指标数据处理 峰谷对应法 B-B算法 BB算法计算出两个序列的峰和谷，再比较两个序列峰谷出现的对应关系，从而判断序列的先行、一致和滞后性。要求每一个峰谷之间的间距在6个月以上，而且每一个周期最少为15个月。 景气指数方法:景气信号灯体系建设技术路线 目录 我国主要能源构成 基准指标及基准日期的确定 基准指标与经济增长基准循环的关系 基准指标与通货膨胀基准循环的关系 先行指标体系的建立：指标分类 一致指标：实例 一致指标：整体分析结果 先行指标：实例 先行指标：整体分析结果 总的指标组合 一致合成指数 先行合成指数 一致扩散指数 先行扩散指数 扩散指数与合成指数 扩散指数与合成指数 景气信号灯建设 景气信号灯建设 景气信号灯建设 景气信号灯建设 目录 指标的智能选择 指标的智能选择 指标的智能选择 指标的智能选择 目录 总结 宏观经济预测预警 多个行业景气预测预警，包括房地产、物流、钢铁、能源、有色金属等等。 加入最新研究成果到景气预测预警系统中。 总结 经济具有周期性波动，其是否具有规律性？理论依据如何？ 此次经济危机为什么没有发出预警信号？ 此次经济危机属于经济周期波动的哪一个阶段？ 最新信息处理技术在经济周期波动预测中的应用如何深入开展？ 利用遗传算法和粗糙集理论进行指标的筛选： （1）粗糙集理论指标的筛选 基本功能。 粗糙集理论是一种刻化不完整性和不确定性的数学工具，能有效地分析和处理不精确、不一致、不完整等各种不完备信息，并从中发现隐含的知识，揭示潜在的规律。 主要思想 根据目前已有的对给定问题的知识，将问题的论域进行划分，在保持分类能力不变的前提下，通过知识约简，导出概念的分类规则。目前，粗糙集理论已经成为属性约简的一种有效的方法。 具体方案 采用信息熵和条件熵的概念计算属性重要性，由此进行属性约简。 信息熵： 条件熵： 衡量R相对于等价关系P的属性依赖性。其值越小，依赖性越强，否则依赖性越弱。 属性重要性： 指标筛选步骤： （2）基于遗传算法的聚类分析用于指标分类 基本功能 利用伪并行遗传算法进行聚类分析，得到先行、一致和滞后指标组合。 主要思想 通过各指标数据的时间序列特征，进行聚类，解决必须确定基准指标等问题。 基本方案 时间序列特征从时域和频域两种分析方法中，得到时间序列的一些统计特征，比如峰度、偏度、自相关系数、偏相关系数、傅立叶系统等，同时加上一些现代信息分析的特征，如混沌序列的最大李雅谱诺夫指数等。这种方案可以解决直接聚类时间序列数据而带来的不等长和维度过大的问题。 景气指数方法 能源行业景气指数预测预警 智能方法的应用思路 总结 完成的工作： 思考的问题： 景气指数方法 能源行业景气指数预测预警 智能方法的应用思路 总结 基本因素分析法 引进影响因素，建立数学模型。 技术分析法 利用历史数据进行趋势分析。最常用的技术分析方法主要有时间序列方法，包括随机游走模型、移动平均模型、指数平滑模型、向量自回归模型和ARIMA模型等。 景气指数分析法 经济周期波动转折点进行测定、分析和预测的有效方法。 景气指数又称景气度，它是对企业景气指标通过定量方法加工汇总，综合反映某一特点调查群体或某一社会现象所处的状态或发展趋势的一种指标。 景气指数分析方法是一种实证的景气观测方法。它的基本出发点是，经济周期波动是通过一系列经济活动来传递和扩散的，任何一个经济变量本身的波动过程都不足以代表宏观经济整体的波动过程。各领域的周期波动并不是同时发生的，而是一个从某些领域向其它领域，从某些产业向其他产业，从某些地区向其它地区波及、渗透的极其复杂的过程。 基于这种认识，从各领域中选择出一批对景气变动敏感，有代表性的经济指标，用数学方法合成为一组景气指数（先行、一致、滞后），以此来作为观测宏观经济波动的综合尺度。 什么是景气指数分析方法？ 1 指标初选阶段 确定备选指标 基础数据库 初选数据库 现有体系分析 2 指标一次筛选 季节调整 KL分析 时差分析 峰谷图形分析 一次数据库 4 指数分析阶段 扩散指数分析 合成指数分析 HDI与基准日期 3 指标二次筛选 二次数据库 峰谷对应分析 BB算法 1 指标库建立 3 最终指标及结果 2 指标二次筛选 信号灯指标库 二次数据库 其他指标库 落点概率分析 经济评论 单个指标阈值 ★ 景气信号灯体系