陕西师范大学附属教育集团期权套期保值交易策略-试题及答案.docxVIP

期权套期保值交易策略 试题及答案 测验 ACAAC 测验 BBBBA 1、以下何项不是期权价格的影响因子？ A标的物价格（S） B行权价（K） C市场利率（r） 2、以下何项无法组合出牛市价差（Bull Spread）？ A买进行权价较低的Call1、卖出行权价较高的Call2 B买进行权价较低的Put1、卖出行权价较高的Put2 C买进行权价较低的Put1、卖出行权价较高的Call2 3、BuyWriteIndex（BXM）为以下何种组合？ A标的资产多头、卖出一份看涨期权 B标的资产多头、卖出一份看跌期权 C标的资产空头、卖出一份看跌期权 4、以下何项组合为双限策略？ A标的资产空头、买入一份看跌期权同时卖出一份看涨期权 B标的资产多头、买入一份看涨期权同时卖出一份看跌期权 C标的资产多头、同时买入一份看涨期权与一份看跌期权 5、以下何项叙述关于BXM正确？ A当市场上涨时，BXM表现通常会超越SP 500 B无论市场上涨或下跌，BXM表现通常皆超越SP 500 C当市场下跌时，BXM表现通常会超越SP 500 6、以下关于BXM与SP 500之比较，何项正确？ A从1986.06.30到2012.01.31，BXM的年化标准差超越SP 500 B从1986.06.30到2012.01.31，