时间序列分析 第章.pptVIP

主要参考书目： 第一章 绪论 1.1 时间序列分析的一般问题 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。 1.1.1时间序列的含义 1.从统计的角度讲：时间序列是某一个指标在不同的时间上的不同数值按时间先后顺序排成的序列。 从这个定义可看出时间序列由两个要素构成：一个是指标数值，一个是时间。 在实际中，我们遇到许多数据如GDP，失业人数统计，股票价格指数等都呈时间序列的形式。 1.2.2时间序列的含义 2.从数学意义上讲：时间序列是一组随机变量X(t)（或一个随机过程）在一系列时刻t1,t2,t3 , ……. , tN(t1t2……tN)的一次样本实现xt1,xt2,……xtN. 从这个定义可看出，时间序列与通常统计分析不同，通常统计分析中总是对一个随机变量独立地观察多次，得到这个随机变量的多个实现，然后再去分析和研究。 1.2.2时间序列的含义 3.从系统意义上讲：时间序列是某一系统在不同时间（条件）下的响应。 这个