安徽省《期货投资分析》考前练习(八).docxVIP

安徽省最新《期货投资分析》考前练习(八) 不定向选择题-1/知识点：章节测试 根据下面资料，回答{TSE}题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题] 表2—4利率期限结构表 {TS} A.6．63％ B.2．89％ C.3．32％ D.5．78％ 不定向选择题-2/知识点：章节测试 图4—1给出了2015年1月～2015年12月原油价格月度涨跌概率及月度均值收益率，根据该图，下列说法不正确的有（　　）。 A.一年中原油价格上涨概率超过50％的有9个月 B.一年中的上半年国际油价上涨概率大 C.上涨概率最高的是3月份 D.一年中10月和11月下跌动能最大 单选题-3/知识点：章节测试 国债期货套期保值策略中，（　　）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。 A.投机行为 B.大量投资者 C.避险交易 D.基差套利交易 单选题-4/知识点：章节测试 有关结构化产品说法错误的是（　　）。 A.典型的结构化产品由固定收益证券和金融衍生工具构成，是两类金融工具组合并打包成的一个产品 B.结构化产品中的固定收益证券可为结构化产品存续期间提供一定的利息 C.结构化产品中的金融衍生工具的主要功能在于，将标的资产价格或变量的风险，即市场风险，引入到结构化产品中，使得投资者通过承担一定程度的市场风险，而获得一定的风险收益 D.结构化产品可以归纳两个类型，分别是本金保护类、收益增强类 单选题-5/知识点：章节测试 如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（　　）。 A.进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换 B.进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换 C.卖出短期国债期货，买入长期国债期货 D.买入短期国债期货，卖出长期国债期货 单选题-6/知识点：章节测试 某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8—3所示，其中所含零息债券的价值为92.5元，期权价值为6.9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是( )。 A.做空了4625万元的零息债券 B.做多了345万元的欧式期权 C.做多了4625万元的零息债券 D.做空了345万元的美式期权 单选题-7/知识点：章节测试 基差的空头从基差的( )中获得利润，但如果持有收益是( )的话，基差的空头会产生损失。 A.缩小；负 B.缩小；正 C.扩大；正 D.扩大；负 单选题-8/知识点：章节测试 程序化交易的核心要素是（　　）。 A.数据获取 B.数据处理 C.交易思想 D.指令执行 单选题-9/知识点：章节测试 目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成了以（　　）为主的市场格局。 A.利率互换 B.远期利率协议 C.债券远期 D.国债期货 单选题-10/知识点：章节测试 模型测试评估流程( )。 A.历史样本内回测→绩效评估→参数优化→历史样本外实际验证 B.历史样本内回测→参数优化→绩效评估→历史样本外实际验证 C.历史样本内回测→绩效评估→历史样本外实际验证→参数优化 D.历史样本内回测→参数优化→历史样本外实际验证→绩效评估 单选题-11/知识点：章节测试 设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想。下列不属于策略思想的来源的是(　　)。 A.自下而上的经验总结 B.自上而下的理论实现 C.自上而下的经验总结 D.基于历史数据的数理挖掘 单选题-12/知识点：章节测试 某些主力会员席位的持仓变化经常是影响期货价格变化的重要因素之一，表4—1是某交易日郑州商品交易所PTA前五名多空持仓和成交变化情况。 表4—1持仓汇总表 品种：PTA交易日期：4月14日 在不考虑其他影响因素的前提下，只根据前五位主力席位多空持仓量的变化，初判PTA期货价格未来短时间最有可能的走势是( )。 A.下跌 B.上涨 C.震荡 D.不确定 单选题-13/知识点：章节测试 在买方叫价基差交易中，确定（　　）的权利归属商品买方。 A.点价 B.基差大小 C.期货合约交割月份 D.现货商品交割品质 单选题-14/知识点：章节测试 能够确定股票、债券或其他资产的长期配置比例，以满足投资者的风险收益偏好及投资者面临的各种约束条件的是（　　）。 A.战术性资产配置 B.战略性资产配置 C.资产混合配置 D.市场条件约束下的资产配置 单选题-15/知识点：章节测试 β是衡量证券(　　)的指标。 A.相对风险 B.收益 C.总风险 D.相对收益 多选题-16/知识点：章节测试 下列关于无套利定价理论的说法正确的有（　　）。[2013年9月真题] A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 B.无套利市场上