蒙特卡洛实验报告.docVIP

电子商务专业实习 蒙特卡洛与多服务台排队实验报告 指导老师：郭丰恺 姓名：饶媛媛 实验一 蒙特卡洛项目投资风险模拟仿真 以例 9-1为代表，认识与熟悉蒙特卡洛在项目投资风险分析中的应用。 【例9-1】现准备开发一种新产品的投资项目，其初始投资额为200万元，有效期为3年。该项目一旦投入运营后，第一年产品的销量是一个服从均值为200万件而标准差为60万件的正态分布，根据这种产品的生命周期规律，第二年销量将在第一年的基础上增长20%，而第三年销量将在第二年基础上增长?50%。三年内每年还需投入固定成本100万元。新产品的单位变动成本在2元到4元之间均匀分布。委托咨询机构对产品销价的市场调研结果见下表所示。如果此投资项目的贴现率定为10%，试分析此投资项目的风险。 1、经研究分析，结合具体情况，在excel中建立如图1-1-1所示的框架： 图1-1-1 模型的基本框架 2、根据题目中的数据填写输入区-初始参数，过程与结果如图1-1-2所示： 图1-1-2 输入区数据的生成 3、根据题目中表格中的数据，填写输入区-反函数变化表，填写过程与结果如图1-1-3所示： 图1-1-3 输入区反函数变换表的生成 4、生成区初始销量（百万件）的生成，根据初始销量均值和标准差得出，计算过程和运算结果如图1-1-4所示： 图1-1-4初始销量的生 5、生成区价格的计算，根据输入区反函数变换表的中的数据生成价格，过程与运算结果如图1-1-5所示： 图1-1-5价格的生成 6、生成区单位可变成本的计算，根据最大最小可变成本，随即生成单位可变成本，计算过程与结果如图1-1-6所示： 图1-1-6单位可变成本的生成 7、输出区中间结果的生成： （1）第一年到第三年销量的生成，根据第二，三年销量的增长率得出，计算过程与预算结果如图1-1-7所示： 图1-1-7销量的生成 （2）收益的生成，收益=销量*价格，还要用到填充，运算过程与结果如图1-1-8所示： 图1-1-8收益的计算 （3）总成本的计算，总成本=固定成本+单位变动成本*销量，计算过程与运算结果如图1-1-9所示： 图1-1-9总成本的生成 （4）利润及现金收入的计算，利润=收益-总成本，计算过程与运算结果如图1-1-10所示： 图1-1-10利润的计算 8、输入区—最终结果，净现值的计算，根据利润得出，计算公式与最终结果如图1-1-11所示： 图1-1-11净现值的生成 9、实验区1000个实验数据的随机生成，试验次数通过自动填充生成，后面的数据通过假设分析中的数据表生成，具体的过程与结果如图1-1-12所示： 图1-1-12实验区数据的生成 10、统计区数据的计算： （1）1000次模拟净现值均值(百万元)的计算，用average函数，计算过程如图1-1-13所示： 图1-1-13 1000次模拟数据均值的计算 （2）1000次模拟净现值标准差(百万元)的计算： （3）1000次模拟净现值最大值(百万元)的计算： （4）1000次模拟净现值最小值(百万元)的计算： 所有统计区运算结果如图1-1-14所示： 图1-1-14统计区上的生成 11、图形区—控制面板参数表中区间刻度步长的计算过程与结果如图1-1-15所示： 图1-1-15区间刻度步长值的计算 12、图形区频数分布统计表的生成： （1）区号的生成用自动填充的方式，生成过程如图1-1-16所示： 图1-1-16区号的生成 （2）刻度的生成，第一个刻度=最小净现值，以后的在原来的基础上加上区间步长值即可，具体计算过程与计算结果如图1-1-17所示： 图1-1-17刻度的生成 （3）频次的计算，先选中需要填入频次的所有单元格，然后输入计算频次的函数，按住ctrl+shift+enter生成所有频次数据，并计算总和，过程与最终结果如图1-1-18所示： 图1-1-18频次的生成与总和的计算 （4）频率的生成，用每个区间刻度除以1000，即可得到每个区间的频率， ，并计算频率总和，运算过程与结果如图1-1-19所示： 图 1-1-19频率的计算 （5）累计概率的计算，通过频率累加取得，计算过程与最终结果如图1-1-20所示： 图1-1-20 累计频率的计算 （6）大于某净值的概率=1-累计概率，计算过程与结果如图1-1-21所示： 图1-1-21大于某净值的概率 13、画出概率分布图形： （1）选择菜单栏中插入，然后点击插入柱形图选择合适的图形样式，然后单击插入的图片，右击，点击选择数据，进行横纵坐标的数据选择，具体操作过程与初步效果如图1-1-22所示： 图1-1-22 概率分布图形 （2）进一步美化，概率分布图，删除右边的系列一，为图形添加标题，横纵坐标添加坐标轴标题，缩小每个