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- 2019-07-23 发布于江苏
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专题报告——国债期货
[Table_Title]
利率债中的价值回复和套利交易
[Table_Rank]
报告日期： 2019 年7 月8 日
李晓辉 资深分析师(金融工程)
[Table_Summary]
利率债良好的流动性给了我们对利率债进行量化交易的空间。按照被 从业资格号： F3022611
不合理定价的债券终究会回复到合理水平这一简单逻辑，我们设计了
投资咨询号 Z0013904
利率债的套利交易策略。
Tel: 86211585
由于国开债的交易活跃程度和流动性都较好，是我们策略验证的标 Email: xiaohui.li@
的。以债券收益率偏离收益率曲线的程度作为判断债券是否合理定价
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