二部分相关解析功率谱白噪声.pptVIP

;3.周期 ;Date;例:;例:;自相关系数也有类似性质:;定义自相关时间 ： 1.;Date;Date;联合平稳过程的互相关函数的性质;2 :证明;例1:;例2:;Date;§2.3 平稳随机过程的功率谱;本小节要解决的问题 ;2.1 随机过程的谱分析 ;则 的傅里叶变换为： ;2 帕塞瓦等式;二 随机过程的功率谱密度;二 随机过程的功率谱密度 ;当 为有限值时， 的傅里叶变换存在 ;令 ，再取极限，交换求数学期望和积分的次序 ;两个结论： ;功率谱密度： 描述了随机过程X(t)的 功率在各个不同频率上的分布—— 称为随机过程X(t)的功率谱密度。 ;例：设随机过程 ，其中 皆是实常数， 是服从 上均匀分布的随机变量，求随机过程 的平均功率。 ;Date;三 功率谱密度与自相关函数之间的关系 ;2. 证明：;设;则;推论：对于一般的随机过程X(t)，有： ;3．单边功率谱 ;例：平稳随机过程的自相关函数为 ，A0， ，求过程的功率谱密度。 ;例：设 为随机相位随机过程 其中， 为实常数 为随机相位，在