金融风险管理试卷.doc

得分 评卷人 一、单项选择题（本大题共10小题，每小分，共10分） 1．由于通货膨胀使货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（ ）风险。 A利率风险 B政策性风险 C购买力风险 D信用风险 2．（ ）是金融机构流动性风险的内部来源。 A利率变动的影响 B客户信用风险的影响 C中央银行政策的影响 D金融企业信誉的影响 3．（ ）称为短期远期利率风险。 A某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险 B某一期限的利率所面临的风险 C某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险 D某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险 4．下列描述正确的是（ ）。 A预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值 B预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值 C预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值 D预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值 5．由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统，或外部事件导致损失的风险称为（ ）。 A操作风险 B欺诈风险 C政策风险 D系统性风险 6．增大金融交易成本属于金融风险的（ ）效应。 A宏观经济效应 B微观经济效应 C政治效应 D社会效应 7．（ ）不是金融风险的国际传递渠道。 A国际贸易渠道 B国际金融渠道 C人员流动渠道 D相似传递渠道 8．（ ）是金融风险管理的内部组织形式。 A 股东大会 B银行业协会 C证券业协会 D中央银行 9．对面临暂时流动性困难的银行可以采取（ ）危机处理的方式。 A接管 B并购 C破产 D紧急救助 10．商业银行风险产生的理论根源是（ ）。 A商业银行存在大量不良贷款 B金融监管的放松 C商业银行的内在脆弱性 D经济社会中存在泡沫现象 得分 评卷人 二、多项选择题（本大题共 5小题，每小题2分， 共 10分） 11．按照金融风险的形态可以分为（ ）。 A 信用风险 B金融机构风险 C流动性风险 D利率风险 E 操作风险 12．金融风险管理的程序包括（ ）。 A 风险分类 B风险识别 C风险度量 D 风险管理决策与实施 E风险控制 13．信用风险可以采用（ ）管理策略。 A 预防策略 B 规避策略 C分散策略 D 对冲策略 E补偿策略 14．（ ）是金融监管的目标。 A增加金融机构收益 B维护金融体系的稳定和安全 C减少金融机构损失 D保护社会公众利益 E预防经济危机 15．商业银行流动性风险管理理论包括（ ） A资产管理理论 B内部控制管理理论 C负债管理理论 D资产负债管理理论 E资产负债表内表外统一管理理论 得分 评卷人 三、判断题（判断正确与否并改正错误） （本大题共 10小题，每小题2分，共 20分） 16．ZETA模型属于现代信用风险度量模型。（ ） 17．利率上升时，资产与负债的价值同时下降。（ ） 18．巴塞尔新资本协议在原来信用风险的基础上增加了市场风险、利率风险、流动性风险的管理。（ ） 19．商业银行可以通过直接或间接投保的方式将信用风险转嫁给保险人承担。（ ） 20．绝大多数商业银行的信用风险专家度量制将重点集中在对借款人“5W”的分析上。（ ） 21.金融风险是指经济主体在金融活动中遭受的损失。（ ） 22.我国设立商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。（ ） 23.我国实行的是分业监管的金融监管体制。（ ） 24.市场风险包括利率风险、汇率风险、内外勾结欺诈风险。（ ） 25.信用风险是指在信贷过程中，由于各种不确定性，使借款人不能按时偿还贷款，造成银行贷款本金、利息损失的可能性。（ ） 得分 评卷人 四、简答题（本大题共5小题，每小题6分， 共30分） 26．简述VaR的特点及其局限性？ 27．商业银行证券投资风险管理的策略主要有哪些？ 28．简述保险公司风险的形成机理及保险公司风险管理的目标。 29.