2017年银行从业风险管理考点解读：市场风险计量方法.docxVIP

　　具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按重新定价的期限划分到不同的时间段如1个月以内、1至3个月、3个月至1年、1至5年、5年以上等。　　二久期分析久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，也是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。　　具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅通常小于1％利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。　　三外汇敞口分析外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。　　1根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口。　　交易性外汇敞口通常为银行自营、为执行客户买卖委托或做市，或为对冲以上交易而持有的外汇敞口。　　非交易性外汇敝口是因为银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的，可以进一步划分为结构性敞口和非结构性敞口。　　2根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。　　单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。　　总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法①累计总敞口头寸法，累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和；②净总敞口头寸法，净总敞口头寸等于所有外币多头总额