银行考试《风险经管》考前冲刺题(二).docxVIP

2014年银行考试《风险经管》考前冲刺题（二） 一、单项选择题 　　第1题 　　有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下： ABC 　　A1 　　B0.11 　　C0.8-0.81 　　若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。 　　A.B、C组合是风险最佳对冲组合 　　B.A、C组合风险最小 　　C.A、B组合风险最小 　　D.A、C组合风险最分散 　　【正确答案】：A 　　[答案解读]BC是负相关的，因此可以构建对冲组合。AC组合的风险最大，因为它们的相关性很高。BC组合的风险最小，最分散。 　　第2题 　　ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是( )。 　　A.流动资产/总资产 　　B.流动资产/流动负债 　　C.(流动资产-流动负债)/总资产 　　D.流动负债/总资产 　　【正确答案】：B 　　[答案解读](流动资产-流动负债)/总资产为Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标，注意辨析。 　　第3题 　　在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。 　　A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元 　　B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元、 　　C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元 　　D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元 　　【正确答案】：C