西安工业信号检测与估计SDE_02c_ch2 MVU.pptVIP

05-02-29 SDE_03 CH2 MVU估计 Ch2 最小方差无偏估计MVUE Chapter 2 Minimum Variance Unbiased Estimators 雷斌Q gropemind@163.com 复习：信号检测与估值SDE目标 找到估计的方法： 什么样的统计量（观测） 水箱容积的估计 如何从统计量中估计出待估参数 平均、加权平均，还是。。对于正弦波频率和相位的估计 多少观测可以满足估计精度 评价估计方法的好坏 估计的期望－－无偏估计－－有偏估计 估计的方差－－估计值可能的偏差 复习：数学问题PDF与仿真 概率分布函数－－》概率密度函数PDF 1：估计量是个随机变量，其性能只能由PDF描述； 2：为了评估估计性能，采用计算机模拟将永远不会得出明确的结论，尽管它在洞察一些问题的促使做出一些推测方面相当有价值。就最好的情况而言，对于希望的精度可能能够得到真实的性能。而在最坏的情况下，如果试验次数不够，或者在模拟技术中产生了错误，可能会得到错误的结果。 ----理论推导是关键 第二章 最小方差无偏估计MVUMinimum Variance Unbiased Estimators 2.3 Unbiased Estimators 无偏估计 Example: Estimate DC in White Uniform Noise 平稳高斯白噪声中的DC电平－无偏估计量 抽象的表示 Ex2.2 Biased Estimator 有偏的估计量 由于系统特性未知，系统误差可能导致估计偏差 如上例中，分压电阻导致测量系统误差 Biased another 考虑另外的估计方法 均方误差MSE Mean Square Error最小准则 MSE准则下 不可实现的估计方法 均方误差MSE Mean Square Error最小准则 的变换 MSE相同情况的两个估计方法 两种方法孰优孰劣？ 2.4 最小方差准则Minimum Variance Criterion 强加约束条件： 偏差为0（或可修正），找方差最小的估计器 Constrain bias to be zero 0 find the estimator that minimizes variance 2.5 Existence of MVU Estimator Sometimes there is no MVUE… can happen 2 ways: 1. There may be no unbiased estimators 2. None of the above unbiased estimators has a uniformly minimum variance 2.6 Finding the MVU Estimator Even if MVU exists: may not be able to find it!! 没有一种总是能得到估计量的“转动摇把”的方法。 “turn the crank” Method Three Approaches to Finding the MVUE Determine Cramer-Rao Lower Bound (CRLB)… and see if some estimator satisfies it (Ch 3 4) (Note: MVU can exist but not achieve the CRLB) Apply Rao-Blackwell-Lechman-Scheffe Theorem Rare in Practice… （Ch. 5） Restrict to Linear Unbiased find MVLU (Ch. 6) Only gives true MVU if problem is linear 2.7 矢量参数Vector Parameter When we wish to estimate multiple parameters we group them into a vector 存在多种估计方法时 将多种估计方法所估计的值进行平均 随堂作业 解释名词：MSE MVU * Signal Detection and Estimation 信号检测与估值 第二讲 Spring 2016 lecture 2 寻找未知确定参数的好的估计量Basic Idea of MVU:列出可能的所有无偏估计，找出其中方差最小的。 Out of all unbiased estimates, find the one with the lowest variance均方误差最