回帰分析入门.ppt

説明変数が複数ある回帰モデルのことを重回帰モデルといい、重回帰モデルを用いた分析のことを重回帰分析という。 （説明変数が1つのモデルは単回帰モデル（または単純回帰モデル）といい、単回帰モデルを用いた分析のことを単回帰分析（または単純回帰分析）という） 重回帰モデルは次のような式で表される。 Ｙ = a + bX + cW + dZ + ??? Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ??? 　　　　　 （説明変数とその係数を添え字つきの変数で表したもの） Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ??? 　　　　　（上の式の定数の部分も添え字つきの表現をしたもの） 重回帰モデルの中には説明変数が多数のモデルもあるので、別々のアルファベットで表現するには不十分となり、添え字つきの変数で表現されることがある。 b)　3変数（説明変数が2つ）の場合の重回帰モデル 回帰平面　Y=a+bX+cW X W Y × × × × 3変数の場合には回帰直線ではなく、回帰平面になる。 この場合、最小2乗法は各点と回帰平面との垂直方向の距離（これが残差）の2乗和が最小になるように平面を描くことである。 最小2乗法で求めた回帰平面の係数推定値は次のようになる。 単回帰分析において、回帰モデルのあてはまり具合の尺度として決定係数を紹介した。 重回帰分析においても、決定係数は回帰モデルのあてはまり具合の尺度となる。 しかし、決定係数には次のような欠点がある。 　決定係数は、説明変数の数を増やせば増やすほど、説明変数と被説明変数の間に因果関係が見られなくても1に近づく 　すなわち、Ｙ（消費）＝ａ＋ｂＸ（所得）＋ｃW　というモデルの変数Wに、全く関係ないデータ（たとえば、阪神タイガースの順位のデータとか、交通事故死亡者数のデータとか）を用いても、単回帰モデルより決定係数が1に近づく。 c)　自由度修正済み決定係数 そこで、決定係数に説明変数の数を考慮して修正を加えた、自由度修正済み決定係数が用いられる。 自由度修正済み決定係数は次のように定義される。 　　ただし、 　 　　である。 自由度修正済み決定係数と決定係数には、次のような関係がある。 k: 変数の数 自由度修正済み決定係数　　は負の値をとることもある。 　　(例)　n=4, k=3,R2=0.5 のとき 自由度修正済み決定係数は、説明変数の数が異なる複数のモデルで、どちらのモデルが回帰のあてはまりが良いかを判断するときなどに用いられる。 たとえば消費関数において、 　のいずれのモデルが良いかを判断するためには、決定係数ではなく、自由度修正済み決定係数が有効である。 重回帰分析においても、個々の回帰係数についての仮説検定をおこない、それぞれの変数が回帰モデルに含まれるべきかどうかを検討する。 　　（Y=a+bX+cWというモデルであれば、 H0: b=0 vs. H1: b≠0 の検定と、 H0: c=0 vs. H1: c≠0 の検定をおこなう） 重回帰モデルの場合は、複数の回帰係数が同時に0であるという検定もおこなうことが可能である。 すなわち、 H0: b=c=0 という検定仮説の検定である。（対立仮説は簡単に表現できない。各自考えてみよ） この場合、検定統計量がF分布にしたがうので、それを用いた検定をおこなう。 d)　仮説検定 * * * * * * * * * 第5章 回帰分析入門 統計学　2010年度 Ⅰ　経済の統計的分析 経済学における統計学の役割 相関関係と因果関係 計量経済分析とは Ⅱ　記述統計としての回帰分析 回帰係数の導出 1)　最小2乗法 2)　予測値と残差 決定係数 Ⅲ　回帰分析の統計的推論 撹乱項 回帰係数の区間推定 回帰係数の有意性検定 Ⅳ　重回帰分析入門 重回帰分析とは 3変数（説明変数が2つ）の場合の重回帰モデル 自由度修正済み決定係数 仮説検定 Ⅰ　経済の統計的分析 経済学における統計学の果たす役割としては主に2つある。 統計データによる現実経済の理解 各世帯の貯蓄額をヒストグラムであらわす 失業率の誤差がどの程度か考える 目標精度にあわせた標本調査の設計 経済理論の検証 経済理論における因果関係の分析 記述統計、推測統計ともに経済学に貢献をしている。 a) 経済学における統計学の役割 　　左の表は日本の実質家計可処分所得(所得(X)と記述)と、実質家計最終消費支出 (消費(Y)と記述)の、1981年から1998年までのデータである。 　　このデータを横軸に所得、縦軸に消費をとった散布図であらわすと、下の図のようになる。 b) 相関関係と因果関係 (単位: 兆円) データ出典: 内閣府経済社