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金融时间序列分析 Copyright: Rongbao Gu, School of Finance, Nanjing 《金融时间序列分析》讲稿 第一章 绪论 第一节 时间序列分析的一般问题 人们在日常生活和工作中会遇到大量的金融数据，如存款的利率、股票的价格、债券的收益等等， 例 某支股票的价格。。。 如何从这些数据中总结、发现其变化规律，从而预测或控制现象的未来行为，这就是时间序列分析这门课程所要研究的问题。 研究方式 预测数据建立模型 预测 数据 建立模型 数据的类型 。横剖面数据：由若干现象在某一时点上所处的状态所形成的数据，称为横剖面数据，又称为静态数据。它反映一定时间、地点等客观条件下诸现象之间存在的内在数值联系。 例如，上海证券交易所所有股票在某一时刻的价格；某一时刻全国各省会城市的温度，都是横剖面数据； 研究方法：多元统计分析 。纵剖面数据：由某一现象或若干现象在不同时点上的状态所形成的数据，称为纵剖面数据，又称为动态数据。它反映的是现象与现象之间关系的发展变化规律。 例如，南京市1980年至2005年每年末的人口数；上海证券交易所所有股票在一年中每个周末收盘价，都是纵剖面数据 研究方法：时间序列分析 时间序列概念 。时间序列： 简单地说，时间序列就是按照时间顺序排成的一个数列，其中每一项的取值是随机的。 严格的时间序列的定义需要随机过程的概念。 设是一个概率空