异方差怀特的一般异方差检验.pptVIP

Company Logo L o g o L o g o 异方差怀特的一般异方差检验 * Company Logo * 怀特检验的基本思想与步骤（以三元为例）： （1）得到残差平方序列ei2 用普通最小二乘法(OLS)估计上述模型的参数，得到残差平方序列ei2 。 Company Logo * （2）构造辅助回归模型，并进行OLS估计 在残差与解释变量线性关系的基础上，再加入解释变量的平方项与交叉项，构造辅助回归模型。 检验原模型是否存在异方差就相当于检验此辅助回归模型的回归参数，除常数项以外是否显著为0。 Company Logo * 原假设 备择假设 至少有一个不等于0. 如果原假设H0成立，相当于ei2是一个常数，则由ei2表示的随机误差项的方差是一个常数，那么就认为原模型不存在异方差性。反之，认为原模型存在异方差性。 在构造辅助回归模型以后，使用普通最小二乘法（OLS）对这个辅助回归模型进行参数估计，从而得到该辅助模型的可决系数R2。 Company Logo * （3）构造统计量，计算统计量的值 在原假设H0成立时，检验统计量 WT(k-1)=nR2服从自由度为k-1的 分布。 其中k为包含截距的解释变量个数