买入豆粕期权跨式组合交易策略报告.PDFVIP

商 品 买入豆粕期权跨式组合交易策略报告 期 货 ——大商所评选报告 专 题 报 2019 年9 月12 日 市场基本面情况： 告  豆粕1 月合约8 月涨幅4.26%，9 月至今跌幅3.22% 。豆粕价 格与中美贸易争端的发展息息相关。9 月中秋节期间，国内 休市一个日盘和两个夜盘，但美盘并不休市，12 日美国农业 部将发布9 月报告。综合考虑，我们尝试买入豆粕跨式期权 做多波动率，如果中秋假期期间发生影响豆粕价格的意外事 申万期货研究所 件，则波动率上升。  8 月中旬至今，中国沿海地区豆粕基差明显走