chapter31商业银行现金资产管理.pptVIP

3.1 商业银行资产构成 1.现金与存放同业资产 2.贷款 3.证券投资 4.固定资产、无形资产及其他资产 / 现金资产的来源 （三）创新的现金来源 包括各种形式的期权、期货、证券化贷款和证券化 资产，以及充分利用资本市场筹措资金等。 银行的这些新金融业务属于资产负债表外活动或资 产风险管理新方法。 1、影响库存现金的因素 影响银行库存现金的因素比较复杂，主要有： 现金收支基本规律（一般而言，对公出纳业务上午大量支出现金，下午大量收入现金；如果是回笼行处，下午收进的现金一般大于上午付出的；投放行处正相反。） 营业网点的分布和数量 后勤保障的条件 与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定 商业银行的内部管理 银行所在的区域的经济发展情况 法定存款准备金 法定存款准备金： 是根据商业银行存款余额，按照法定的比率向中央银行交存的准备金。 法定存款准备金管理，主要是准确计算法定存款准备金的需要量和及时上交的准备金。 计算法定存款准备金需要量有两种方法： 滞后准备金计算法：适用于对非交易性账户存款的准备金计算。 同步准备金计算法：适用于对交易性账户存款的准备金计算。 影响超额准备金需要量的因素 影响超额准备金需要量的其他因素 把存款的最低点连接起来，就形成了核心存款线，核心存款线以上的曲线为易变性存款线。 贷款变化趋势图 贷款变化趋势线由贷款需求的最高点连接而成，它表示商业银行贷款需要量的变化趋势。而波动线则在趋势线以下，表示不同点上贷款需要量变化的幅度和期限。在一定时期内低于上限的贷款数，是商业银行为满足季节性和周期性变化需要而应持有的可贷头寸。 步骤： （1）为给定的流动性计划期间预测贷款和存款数额 （2）估算出同一计划期内贷款和存款的增减额 （3）比较存贷款的变化，预计银行流动性是盈余还 是不足。 （4）适时采取相应的措施 * 易变性存款线 核心存款线 存款量 存款量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 存款变化趋势图 贷款量 贷款量 趋势线 波动线 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.资金结构法 （1）负债的构成及流动性需求 ◆游动性货币负债（“热钱”债务） ——对利率极为敏感，必须随时应付提现； ◆脆弱性货币负债（敏感资金） ——大额存款和非存款负债； ◆稳定性货币负债（稳定资金） ——被提取的可能性很小。 根据各类负债总额及其相应的流动性准备率计算出各类负债流动性需求量。 （2）贷款的构成及流动性需求 根据各类贷款的需求计算出各类贷款流动性需求量。 （3）总流动性需求 银行总流动性需求=存款负债的流动性需求 +贷款流动性需求 * 3. 流动性指标法（流动性指示器法） ——用流动性指标体系反映、衡量银行的流动性状况 我国银监会对商业银行流动性风险的监管指标 1、流动性比例 流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100% ≥ 25% 2、核心负债依存度 核心负债依存度＝核心负债／总负债×100% ≥ 60% 3、流动性缺口率 流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内外资产×100% ≥ -10% * 美国大陆伊利诺银行的流动性危机 （一）案情 1984年春夏之际，作为美国十大银行之一的大陆伊利诺银行(Continental Illinois Bank)曾经经历了一次严重的流动性危机。最后在美国联邦有关金融监管当局的多方帮助下，才得以度过危机。 早在1970年初，该银行最高管理层就曾经制定了一系列雄心勃勃的信贷扩张计划。在该计划下，信贷员有权发放大额贷款，而为赢得客户，贷款利率往往低于其他的竞争对手。这样，该行的贷款总额曾经一度迅速膨胀：从1977到1981的5年间，贷款额以平均每年19．8％的速度增长，而同期其他美国16家最大银行的贷款增长率仅为14．7％。与