金融工程专业介绍课件.pptVIP

金融工程专业介绍;1.金融工程专业定位;它是一个什么样的专业？;不管称谓如何，都是以数学工具和计算技术来建立金融市场模型和解决金融问题的学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权，期货，以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。 这个专业偏重创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施以及对金融问题给予创造性的解决。 参与金融工程的人员一般被称之为金融工程师。他们在金融工程活动中扮演着金融交易方案制定者(市场参与者)、新观念的创造者和钻法律空子者(在法律边缘活动的人)的角色。其中最后一种角色表现在税收领域，就是金融工程师们的税收筹划活动。;一般来说, 金融工程学的内容包括三个方面： 1、新型金融产品和金融工具的设计和开发。 金融工具是用于交换、结算、投资、融资的各种货币性手段, 它包括基础金融工具和衍生金融工具。 基础金融工具主要有利率或债务工具的价格、外汇汇率、股票价格或指数, 以及商品期货价格。 衍生金融工具由基础工具衍生而来, 主要包括远期、期货、期权和互换四种基本衍生工具和由它们通过变化、组合、合成三种方式再衍生出来的一种结构性和复杂型的衍生产品。 ;2、创造性地为解决某些金融问题提供系统、完备的解决办法。 通过应用前沿性的数量分析技术、电子通信技术、自动化系统工程、人工智能技术等对客户所面临的收益和风险状况进行评估、取舍、分解和重组。设计研究风险管理技术，从整体上构筑更为完善的金融体系 ,以增强整个金融市场的稳定性和有效性。 3、新型金融手段的开发，即为解决某些金融问题提出完备的方法，包括公司融资结构的创造，企业兼并收购方案的设计，资产证券化的实施等。;金融工程专业与金融专业的差别;金融工程学在国内发展得比较晚，发展也不是很成熟。就开设的院校数量来说，开设金融工程的不如金融学的多，一般是财经类重点院校或综合性大学开设金融工程学专业。对于就业而言，证券行业要求比较高的金融衍生工具分析能力，学金融工程学相对比较占有优势。 金融工程学与金融学研究的内容大体是一致的，只是研究方法不同，因??各自的侧重点也就有所不同。传统金融学更多的是以基础变量为研究对象和基本工具的，比如利率、汇率、货币供应等等，而金融工程主要依赖金融衍生工具，比如期货期权、远期、互换等等。 在开设专业课程方面,金融工程更重视数理技术,而金融学则注重经济知识。;金融工程专业的培养目标;美国金融工程人才培养的相关学位有三种： 设在商学院的金融工程硕士，如：加州大学Berkeley分校的Hass商学院，授予毕业生金融工程文学硕士学位Master’s in Financial Engineering，这种培养模式属于职业导向性教学模式，偏重于实际的运用，对理论的要求偏低； 设在工程学院的金融工程硕士，如：哥伦比亚大学（金融工程专业在北美排名第二，授予金融工程科学硕士学位Master of Science of Finance Engineering）、普林斯顿大学（金融工程运用专业在北美排名第九,授予金融工程硕士学位 Master of Engineering of Financial Engineering）； 设在数学学院的金融数学硕士，如：芝加哥大学、斯坦福大学、康奈尔大学，毕业时获得数理金融科学硕士学位Master of Science of Financial Mathematics。 国际金融工程师联合会IAFE (International Association of Financial Engineers) 网址（内有各所开设MFE课程的大学链接）/educate/fe_schools.ihtml;国外的金融工程师 “金融工程师” 的称谓起始于20世纪80年代 年代伦敦的银行界。 与传统的金融理论研究和金融市场分析人员不同，它更加注重金融市场交易与金融工具的可操作性，根据客户的要求为其“量身设计”，创造出符合客户要求的“个性化”的新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。 现在，金融工程师除了在金融产品零售层面上，为金融消费者设计可调整利率的按揭贷款、 现金管理账户、可转让提款单账户、退休保险账户，以及各种新式的人寿保险；在公司财务管理层面上，为公司进行财务、贸易、投资及现金管理，并通过开发新的金融工具以确保大规模经营活动所需要的资金等业务领域不断创新外，并在新型的业务领域发挥着尤其重要的作用。 国内：上海交通大学海外教育学院推出“金融工程师岗位资格证书班”培训 ;金融工程专业学生的流向;以中央财经大学金融工程已经毕业的学生为例，出国的三分之一的同学是到国外一些著名高校深造。考研的学生，就是留在国内的深造，只有大约三分之一的学生，选择了就业。 美国、加拿大、英国、澳大利亚、包括中国香港地区，都是金融市场非常