商业银行负债管理与金融管理知识分析.pptVIP

第三章 商业银行的负债管理;章节结构; 20世纪70年代以后，商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债的管理。70年代以来，金融业竞争日益加剧，创新产品不断出现，迫使商业银行不得不考虑如何面对由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位的下降。银行要力图以最低的风险、最小的成本获取最大的资金保障。 商业银行负债是银行在经营活动中尚未偿还的经济义务。商业银行的负债作为债务，是商业银行所承担的一种经济义务，银行必须用自己的资产或提供的劳务去偿付。 商业银行负债的目的主要有两个：一是维持银行资产的增长率；二是保持银行的流动性。 ; ;？问题？ 商业银行的负债类型到底有哪些？ 请看：上海浦东发展银行股份有限公司 /chpage/c1 ;上海浦东发展银行(2007-12-31) 负债及股东权益合计：9149.8亿。其中， 股东权益合计：282.98亿，占全部资金来源的3% 向中央银行借款0.1亿 同业存放款610.8亿 同业拆入50.66亿 衍生金融负债5.3亿 卖出回购金融资产28.1亿 吸收存款7634.7亿 占全部资金来源的83.4% 其他;银行负债的作用 ;银行负债的构成;第一节 存款的种类和构成;2、活期存款工具创新;3、定期存款工具的创新 ;4、储蓄存款工具的创新;创新产品:指数定期存单 ——牛市定期存单、熊市定期存单 存单的年收益率=股票指数变动率 ? 参与率 例如：牛市定期存单的存款人只得到存单从发行日至到期日标准普尔500种股票指数上升幅度的70%，如果股票指数在存款期内上升20%，则存款人可以得到的收益率为： 20% ? 70% = 14% ;存款的构成;存款的稳定性：;提高存款的稳定性;　影响存款变动的原因; 银行支付的存款利率与银行对存款的需求有时是相互矛盾的。 一方面，从银行对存款的需求看，存款历来是维持银行经营的核心，存款规模的大小反映了银行资金实力是否雄厚，各银行之间的竞争从某种意义上说就是存款的竞争。另一方面，存款又构成银行经营成本的主要部分，降低存款成本对银行具有同样重要的意义。; 1.我国商业银行提供的存款服务有哪些？ /index.jsp 2.你对存款服务创新有何认识？ 3.近年来，我国商业银行存款服务有何创新？ 4.分析我国商业银行的负债结构及特点（以国有银行和股份制银行各两家为例）。;第二节 存款的定价 ;存款的定价方法; 1.成本加利润存款定价法; 例题:假设一家银行要筹集4亿元的资金，各筹资方式及有关 数据如下：;该银行的加权平均资金成本=1/4×10%/（1-15%） +2/4 ×11%/（1-5%） +0.5/4 ×11%/（1-2%） +0.5/4 ×22% =0.1288 =12.88% 该方法可以使银行管理层估算不同筹资方案对资金成本的影响，从而进行有把握的定价。 请问：该银行12.88%存款定价是否可行？;办法:比较 该银行需将计算结果与盈利资产组合的税前收益率比较。 经过比较后，什么样的结果是可以接受的？ 在浮动利率体制下，使用加权平均成本为存款定价会产生什么问题？;在浮动利率体制下，利率的不断变化使平均成本的定价标准有些不合实际。 什么叫边际成本？ 边际成本MC＝总成本变动额 ＝新利率×以新利率筹集的总资金 -旧利率×以旧利率筹集的总资金 边际成本率＝ 总成本变动额/ 新增资金额 例：P.84 ;某银行通过7%的存款利率吸收了25万美元的新存款，银行估计， 如果提供7.5%的利率，可筹集存款50 万美元； 如果提供8%的利率，可筹集存款75 万美元； 如果提供8.5%的利率，可筹集存款100 万美元； 如果提供9%的利率，可筹集存款125 万美元。 如果银行贷款资产的收益率为10%，由于贷款利率不随贷款量的