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《计量经济学》《Econometrics》国际经济与贸易B10/ZB12 第一章 概述 一、课程教学说明 二、计量经济学的研究内容 三、经典计量经济学模型的建模步骤 四、计量经济学模型的应用 §1.1 《计量经济学》课程说明 ⒈ 课程性质 性质：专业基础课 必修/考试 学分：2.5 40学时（24＋16） 实验地点：管理系实验室 2. 课程说明 ⑴ 教学目的 数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过计量经济学课程教学，要掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 ⑶ 教材及参考书 (4) 课程成绩 实验报告： 20分 平时成绩： 10分 期末考试： 70分 3.关于学习方法的说明 ⑴ 理论与应用并重。 ⑵ 以教材中的经典理论方法为主，适当引入非经典理论方法； ⑶ 对理论方法，重点是思路而不是数学过程； ⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； ⑸ 必须十分重视实验练习； ⑹ 必须掌握一种应用软件，实验课后多练。 §1.2 计量经济学的研究内容 1、计量经济学 2、计量经济学模型 3、计量经济学的内容体系 4、诺奖与计量经济学 5、计量经济学在经济学科中的地位 1、计量经济学 △ 经济学的一个重要分支学科 ○ 1926年R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《Econometrica》 ○ 20世纪40、50年代大发展，60年代扩张 ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展 △ 在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 2、计量经济学模型 △ 经济理论 △ 数学模型 △ 经济数学模型 △ 计量经济学模型 △ 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分析 3、计量经济学的内容体系 △ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 △ 经典计量经济学和非经典计量经济学 △ 微观计量经济学和宏观计量经济学 △广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 △ 初、中、高级计量经济学 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 △经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用集大成者 经典计量经济学在理论方法方面特征是： ⑴ 模型类型—随机模型； ⑵ 模型导向—理论导向； ⑶ 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； ⑷ 数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； ⑸ 估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。 经典计量经济学在应用方面的特征是： ⑴ 应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳； ⑵ 应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； ⑶ 应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。