《概率论与数理统计》经典课件 随机过程教材课程.ppt

§2 各态历经性 如何根据实验记录确定平稳过程的均值和自相关函数呢？ 按照数学期望和自相关函数的定义，需要时，一个平稳 过程重复进行大量观察，获得一族样本函数 用统计实验方法，均值和自相关函数近似地为： 平稳过程的统计特性不随时间的推移而变化， 根据这一特点，能否通过在一个很长时间内观察得到的 一个样本曲线来估计平稳过程的数字特征呢？ 本节给出的各态历经定理证实，只要满足某些条件， 那么均值和自相关函数实际上可以用一个样本函数在整个 时间轴上的平均值来代替。 解: (1) 设Xn为第n(n=1,2,…,97)个时段的计算机状态， 可以认为它是一个齐次马氏链，状态空间I={0,1}， 96次状态转移情况是： 0→0：8次； 0→1：18次； 1→0：18次； 1→1：52次； 因此一步转移概率可用频率近似地表示为： §2 多步转移概率的确定 证毕！ 从0出发，经4步 首次回到0状态 续 §3 遍历性 齐次马氏链在什么条件下才具有遍历性？如何求出它的 极 限分布？ 有限链的遍历性的充分条件： 例1：一质点在1,2,3三个点上作随机游动，1和3是 两个反射壁，当质点处于2时，下一时刻处于1,2,3 是等可能的。写出一步转移概率矩阵，判断此链是 否具有遍历性，若有