商业银行资本管理的基本定义.pptVIP

第二章 商业银行风险与资本约束;引言;内容提要;第一节 资本的功能与构成;;损失概率;;;;;;第二节《巴赛尔协议》与监管资本;一、资本协议Ⅰ(1988-1998年);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;二、资本协议Ⅱ;;;;;标准法;;信用风险内部评级法（IRB）初级法与高级法;IRB初级法与高级法的区别;IRB要满足的条件;我国银行实施内部评级法的难点;;市场风险的资本要求;操作风险的资本要求计量;;标准法：将银行的产品线分业经营为八类——公司融资、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪，根据每个业务线的风险因子，计量资本要求。 操作风险的资本要求=∑(GI1-8×β1-8)/3 GI1-8是八类产品线中每个产品线过去三年中某年的决收入。如果某年的总收入为负，该年的资本要求为零。 β1-8是设定的系数，表示各产品线总收入与资本要求之间的关系。 高级计量法：银行采用自己的内部数据来确定监管资本。;2、监管当局的监督检查;;3、信息披露;三、巴赛尔协议的影响;;;;第三节 我国银行业的资本监管;一、监管历程;3、2004年3月1日施行《商业银行资本充足率管理办法》。先执行1988年协议的标准内容，至2007年1月1日，确保绝大多数商业银行资本充足率可以达到或超过8%；同时鼓励大银行开发内部评级体系，条件成熟时采取内部评级法监管资本。