第二章 金融风险管理框架(金融风险管理-李晶).pptVIP

第三节 金融风险管理的一般程序 第2章 金融风险管理框架 本章内容安排： 第一节 金融风险管理系统 第二节 金融风险管理的组织结构 第三节 金融风险管理的一般程序 第一节 金融风险管理系统 本节内容安排： 一、金融风险管理的衡量系统 二、金融风险管理的决策系统 三、金融风险管理的预警系统 四、金融风险管理的监控系统 五、金融风险管理的补救措施 六、金融风险管理的评估系统 七、金融风险管理的辅助系统 一、金融风险管理的衡量系统 1、金融风险管理的衡量系统的涵义 金融风险管理的衡量系统是指用来估量每项交易中金融风险的大小和影响，为金融风险管理的决策提供依据的系统。 2、金融风险管理的衡量系统的运作 (1)建立多种风险测量的模型 ①市场风险测量模型：VaR、ES等模型 ②信用风险测量模型：J.P.摩根的Creditmetrics模型、KMV模型、瑞士信贷银行的CreditRisk＋模型、麦肯锡公司的CreditPortfolioView模型 ③利率风险测量模型：缺口模型和持续期模型 (2)建立风险汇总机制，以便衡量其整体的金融风险 二、金融风险管理的决策系统 1、金融风险管理的决策系统的涵义 金融风险管理的决策系统是指为整个金融风险管理系统提供决策支持的系统。 2、金融风险管理的决策系统的职能 决策系统是整个金融风险管理系统的核心，它在风险管理系统中发挥统筹调控的作用。具体来说，