损失分布与风险评估模型.pptVIP

* 安徽农业大学经管学院 * 所需暴露单位的数量 【例9】某企业的风险管理人员，希望有95％的可靠程度使该企业面临的汽车实际损失率与设定的预期损失率（30％）之差不超过2％，如果损失概率分布为正态分布，试求该企业要有多少辆汽车才能达到此要求？ 安徽农业大学经管学院 安徽农业大学经管学院 风险管理 * 安徽农业大学经管学院 * 第五章 损失分布及风险评估模型 第一节 损失分布 第二节 风险评估模型 * 安徽农业大学经管学院 * 第一节 损失分布 一 概率论与数理统计的相关基本概念 二 常用的损失分布及性质 * 安徽农业大学经管学院 * 一 概率论与数理统计的相关基本概念 1 概率的运算规则 2 随机变量与概率分布 3 随机变量的数字特征 4 统计推断 5 相关 * 安徽农业大学经管学院 * 1 概率的运算规则 加法法则 乘法法则 全概率公式与贝叶斯公式 * 安徽农业大学经管学院 * 加法法则 一般情况下，A或B的概率为 P（A+B）=P（A）+P（B）-P（AB） 特殊情况下，如果事件A与B互斥，即P（AB）=0 则P（A+B）=P（A）+P（B） * 安徽农业大学经管学院 * 乘法法则 一般情况下，A与B的概率为 P（AB）=P（A）P（B|A）=P（B）P（A|B） 如果A与B是相互独立的，即A的发生与B的发生无关， 则P（B|A）= P（B），P（A|B）=P（A） 则P（AB）= P（A）×P（B） * 安徽农业大学经管学院 * 全概率公式与贝叶斯公式 全概率公式 贝叶斯公式 * 安徽农业大学经管学院 * 全概率公式 设事件组 互斥，且 则对任一事件B， * 安徽农业大学经管学院 * 贝叶斯公式 贝叶斯公式是在“结果”事件B已知的情况下，“原因”事件 的条件概率。概率论中把 称为先验概率，而把 称为后验概率。 * 安徽农业大学经管学院 * 2 随机变量与概率分布 随机变量（random variable） 指这样一个变量（通常用X来表示），对于过程中的每一个结果，都有一个由可能性决定的唯一的数值与之对应。 概率分布 表示随机变量每个值的概率的图、表或公式。 * 安徽农业大学经管学院 * 3 随机变量的数字特征 离散型随机变量X的数学期望 连续型随机变量X的数学期望 离散型随机变量X的方差 连续型随机变量X的方差 * 安徽农业大学经管学院 * 4 统计推断 统计推断 抽取部分样本进行观察，经过整理分析，然后对所研究的对象做出推断，得出一般的结论，这就是统计推断。 从样本到总体（置信度） * 安徽农业大学经管学院 * 5 相关 相关 当两个变量中的一个以某种方式和另一个有关时，就称这两个变量之间是相关的。 相关系数 = * 安徽农业大学经管学院 * 二 常用的损失分布及性质 1 二项分布 2 泊松分布 3 正态分布 * 安徽农业大学经管学院 * 1 二项分布 假设在n次独立重复的试验中，每次试验只有可能有两种结果（0或1），每一次试验中出现结果1的概率为p，令X为n次试验中出现1的次数，则随机变量X的分布为： 该分布称为二项分布，记为B（n，p）。 E（X）=np D（X）=np（1-p） * 安徽农业大学经管学院 * 2 泊松分布 如果随机变量X的取值为0，1，2，…，则概率分布 k=0，1，2，…称为泊松分布，记为P（λ） 【例1】 * 安徽农业大学经管学院 * 3 正态分布 正态分布是一种连续性分布，风险事故造成的损失金融较好地服从正态分布。 若 为两个实数，则由下列密度函数 确定的随机变量X的分布称为正态分布，记为 N（μ，σ2）。 * 安徽农业大学经管学院 * 第二节 风险评估模型 一 大数定律与中心极限定理 二 损失频率的估算 三 损失幅度的估算 * 安徽农业大学经管学院 * 一 大数定律与中心极限定理 大数定律 中心极限定理 * 安徽农业大学经管学院 * 大数定律 大数定律是用来阐述大量随机现象平均结果稳定性的一系列定理的统称。 * 安徽农业大学经管学院 * 大数定律 设 为随机变量X的取值， 为X的数学期望，则对于任意小数ε0，都有 * 安徽农业大学经管学院 * 中心极限定理 【例2】 【例3】 * 安徽农业大学经管学院 * 二 损失频率的估算 1 运用二项分布来进行估算 2 运用泊松分布进行风险估算 * 安徽农业大学经管学院 * 运用二项分布来进行估算 【例4】某企业有5幢建筑物，根据过去的资料可以知道，其中任何一幢在一年内发生火灾的概率都是0.1，且