银行资产管理业务结构化 模版.docVIP

－ PAGE 2 － － PAGE 1 － － PAGE 1 － 银行资产管理业务结构化 证券投资管理规程 第一章 总则 第一条 为规范我行资产管理业务结构化证券投资管理，促进该业务健康发展，根据相关法律法规、监管要求，以及《金融资产服务业务管理基本规定》（x规章［2014］ 173号）、《资产管理业务管理规定（x年版）》（x办发 [x]275号）、《资产管理业务投资管理办法（2012年版）》 （x办发[2012]1139号）等制度办法，制定本规程。 第二条 本规程所称结构化证券投资业务，是指理财资金投资于结构化信托计划或资产管理计划的优先级份额，并通过其主要投资于境内外股票、基金、可转债、债券、外汇、商品、优先股、金融衍生品等有公开交易市场的标准化金融工具，以承担较低市场风险获得投资收益的资产管理业务。结构化信托计划或资产管理计划是指信托、基金、券商、保险等管理人根据投资者不同的风险偏好，按照优先级份额与一般级（进取级）份额进行分级设置，使具有不同风险承受意愿的投资者根据不同层级的受益权来获取不同收益并承担相应风险的信托计划或资产管理计划。在风险收益特征上，优先级份额的风险较低，收益稳定；而一般级（进取级）份额对应较高风险，以其本金为限保障优先级份额本金和收益，并享有优先级份额收益之外的超额投资收益。 第三条 结构化证券投资业务主要包括组合流通证券投资、单一流通证券投资及限售证券投资等三类业务。 第四条 结构化证券投资业务遵循收益风险匹配原则，针对不同投资标的制定适宜的风险控制措施，建立预警、追加、止损机制，强化市值动态管理，严格控制投资风险，稳健追求投资收益，依法合规开展业务。 第五条 本规程适用于境内各一级（直属）分行。 第二章 组织分工 第六条 资产管理部门负责结构化证券投资业务的组织推动、 制度制定以及授权内的投资审批；负责制定并发布业务报价、投资方案确定、理财资金投资与配置；负责专项产品的设计、营销支持、投资信息数据汇总整理和存续期管理等工作。 第七条 资产托管部门负责结构化证券投资业务涉及托管业务的组织管理、托管流程研究及托管营运等工作，并对投资顾问进行相关评价。 第八条 风险管理部门负责结构化证券投资业务的市场风险管理和产品控制工作。 第九条 营销部门负责结构化证券投资业务的营销、推荐、尽职调查、存续期管理，以及专项理财产品的销售管理、信息披露和客户服务工作。 第三章 业务类别及风险控制 第一节 组合流通证券投资 第十条 流通证券主要包括境内外流通股、封闭式基金、开 放式基金、可转换债、银行存款、金融衍生品等标准化投资工具。组合流通证券投资是指投资于上述多种流通证券组合的业务模式，投资风险主要是市场风险和流动性风险，相关风险控制措施应在《信托合同》或《资产管理合同》等法律文件中进行明确，并由受托人即管理人进行落实。该类业务按照具体投资标的的不同，可分为二级市场基金股票投资类、新股申购类、可转债投资类以及对冲策略类等业务模式。 第十一条 二级市场基金股票投资类 分级比例 结构化信托计划或资产管理计划的优先级份额与一般级（进取级）份额的分级比例不超过3：1。 投资期限 二级市场基金股票投资类结构化证券投资业务的期限原则上不超过2年。 投资限制 投资于一家上市公司流通股，原则上不得超过该上市公司流通股本的5%，且该上市公司流通股本不低于2000万股。 投资于流通市值500亿元（不含）以下的单只上市公司流通股，依买入成本计算，不得超过信托计划或资产管理计划财产净值的20%。 投资于流通市值500亿元（含）以上的单只上市公司流通股，依买入成本计算，不得超过信托计划或资产管理计划财产净值的50%。 投资于单只交易所基金（货币市场基金除外），依买入成本计算，不得超过信托计划或资产管理计划财产净值的 30%，且不得超过该基金总规模的10%。 不得投资于ST、*ST、SST、S*ST股票。 不得投资于权证等权益类资产。 不得将本信托计划或资产管理计划所持有的标的进行质押融资。 符合相关法律法规及监管要求，并经投资审批确定的其他投资标的，投资限制在履行投资审批时确定。 现行有关法律法规修订变化后，若上述投资限制与之产生抵触，应以有关法律法规规定为准。 第十二条 新股申购类 分级比例 结构化信托计划或资产管理计划的优先级份额与一般级（进取级）份额的分级比例不超过5：1。 投资期限 新股申购类结构化证券投资业务的期限原则上不超过2年。 投资限制 1.投资于一家上市公司首次公开发行的股票，原则上不得超过该上市公司总股本的5%。 2.所申购的具有锁定期的首次公开发行股票不得超过信托计划或资产管理计划财产净值的3