如何构建自己的交易系统.docVIP

曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。 交易系统，是投资者手中的剑！ 很多投资者不知道如何构建自己的系统，或者没有完整的框架。好比一个剑客赤手空拳或捡个木棍就开始行走江湖，很容易被别的剑客搞死。 交易系统，其实是交易者给自己定的规则。交易从入场到出场，整个过程都按照规则完成。一套完整的交易系统，包含入场、出场、交易周期、仓位控制、止损、加仓减仓等因素。这里面任意一个因素都需要不断的测试调整，达到你认为的最优。 举个简单且理想化的例子 1.新手入市，学习技术面指标，发现5和21两根均线作为出入场依据，回测效果不错。开始依据这两根均线的金叉死叉做交易。 2.实测一段时间，发现总是赚多亏少，调整均线参数，或增加更多均线，或增加其它指标。 3.经过长时间的测试，发现当13和34均线交叉，同时RSI指标处于中轴附近时，交易盈利最高。 出入场规则确立！ 4.根据出入场规则做交易，止损设置在前高或前低。一段时间后发现，当扫了止损之后，趋势并没有反转。说明止损设置的不好。 5.优化止损。将止损设置在前高或前低上下方20个点，发现误碰现象明显减少，被扫损的交易也明显减少，盈利提高。 止损规则确立！ 6.通过测试不同周期，发现半小时周期以下的交易，方向转变太快，很容易触碰止损。放弃半小时以下的周期。 7.通过不同周期对比测试，发现4小时级别的交易频率适中，趋势连贯性较好，容易盈利。 交易周期规则确定！ 8.回顾自己交易记录，发现最多的时候连亏500点。1万美元做两手的情况下会爆仓。于是，最高只做1手。为了防止意外， 最高只做0.5手，保证自己可以承受2000点的回撤。 仓位控制规则确定！ 9.测试倒金字塔加仓，发现越加仓风险越高；测试正金字塔加仓，发现入场时仓位过重风险高；测试直接满仓，发现......；测试均衡加仓，发现.......。 10.经过一段时间测试，发现按照自己的做单方式，均衡加仓情况下收益最高。 加仓减仓规则确定！ 11.测试..... 12...... 到这一步，一个比较完善的交易系统就出来了。具体规则如下： 1.13和34均线交叉，同时RSI指标处于中轴附近时入场或出场； 2.止损设置在前高或前低上下方20个点； 3.只做4小时周期； 4.1万美元最高持仓0.5手； 5.均衡加仓 6....... 有了系统，剩下的就是等信号出现后，入场或入场，加仓或减仓。每隔一段时间，复盘自己的交易，看是否盈利，研究哪里出了问题，做出调整后继续等待信号执行。这就是为什么很多人说交易是枯燥的。 由于一次完整的交易会同时用到多条规则，测试往往也是同时进行的。这就要求投资者具有更高的大局观和整体意识，知道是哪一条规则出了问题需要调整。每一个规则的确定，都需要大量的学习、复盘和测试。就像铸剑的过程，不断淬火打磨，越来越锋利！ 如果交易者没有构建交易系统的想法，他们做交易往往是凭感觉。随意的出入场，随意的加仓减仓，随意的仓位控制。最直接的后果，就是不管单子是盈利还是亏损，都找不到原因。糊里糊涂的赚，糊里糊涂的亏。无法总结并针对性的做出调整，导致自己一直处于新手的水平。 即使交易者有构建交易系统的想法，也可能由于大局观与整体意识不足，不能准确的发现问题，导致进步缓慢。比如明明是重仓引起的心态问题，却不减轻仓位，反而不断调整自己的出入场策略，深陷亏损泥潭无法自拔。 整个系统中，出入场规则最重要，也最难确定。我个人用了将近5年的时间， 从最开始依靠指标，不断的换指标，调整指标变量；到后面依靠支撑阻力，画线；再到目前基本面与支撑阻力相结合的方法。不断调整，不断优化，直到自认为有效且实测盈利。当然，我算天资愚笨的，其它交易者可能更快的找到适合自己的出入场规则。 每个人性格不一样，经历不一样，最终构建出来的系统天差地别。超短线，日内短线，波段交易，趋势交易，用指标或用支撑阻力，加仓或不加仓，其实都无所谓。适合自己，并且可以从市场中赚到钱，就足够了。 所以，开始尝试构建自己的系统吧。将自己目前的规则列出来，复盘交易，查找问题，针对性的调整。对于还没有确定的规则，看书也好，找人咨询也好，尽快开始测试。最起码，出入场规则和仓位控制规则，是一定要有的。 在投资的世界里，每位交易者都应该有属于自己的那把剑！