银行信贷员考试培训资料公司客户与公司债项信用风险评级.pptVIP

关于行业解锁和财务报表解锁 评级生效后系统会自动锁定行业和财务报表，发现原行业认定和财务报表输入有错误，需要向总行申请解锁。 解锁流程： 传真纸制解锁申请表，同时，信贷系统内提交行业和财务报表解锁申请。 纸制申请表本部支行需要经办人和机构负责人签字。（二级行需要各行风险管理主管签字） 总行最新要求：所有解锁申请表均需一级分行风险主管签字。 二、关于公司客户信用风险评级中常见的问题 关于行业解锁和财务报表解锁 解锁流程： 报经总行核准后?财务报表或行业?直接修改； 行业不能直接修改时?需经办机构重新发起授信申请? 风管部相关人员进行评级调整? 在核定环节，再行修改行业，新评级生效后系统会自动锁定修改后的行业、覆盖掉原错误行业。 二、关于公司客户信用风险评级中常见的问题 关于行业解锁和财务报表解锁 常见的问题 纸质申请与电子申请不能同步; 申请解锁的理由不充分 如：评级结果不理想，就申请修改行业； ：评级结果不理想，随意申请财务报表解锁，重新输入。 目前，我部是每季度通报一次行业和财务报表申请解锁的情况。 二、关于公司客户信用风险评级中常见的问题 关于定性指标不准确的问题 评级操作时，不同的打分卡定性指标有所差异。 特别提醒：房地产项目公司和一般建设项目法人等评级定性指标中包含项目数据，必须按照相关资料填写（可研报告、信审报告等资料），必须要附表标明数据来源。 二、关于公司客户信用风险评级中常见的问题 关于定性指标不准确的问题 常见的问题： 定性指标不准确：选择的指标过于乐观或明显失真。 如：不是政府背景的却认定政府为实际控制人， 如：客户前景展望等指标一律选择正面，特别是政府平台、房地产公司的前景展望也都选择是正面，明显不恰当，应选择中性或审慎正面 如：客户在全国的行业地位都选择行业领先者（前五名） 如：客户在主营地区行业地位等都选择行业领先者（前三位）。 选择时应事实求是，客观而准确。 二、关于公司客户信用风险评级中常见的问题 二、关于公司客户信用风险评级中常见的问题 关于定性指标不准确的问题 常见的问题： 项目数据不准确：定性指标中录入的项目数据不准确，没有依据。 包括：没有上传可研报告， 没有根据退回补件要求上传相关资料使得项目信息不完整从而影响评级级别等。 关于评级报告质量的问题 在分行权限内核定的评级 如评级申请和授信申请同时提交，现阶段没有要求提供专门评级资料。 如单独提交评级申请（包括每年6月份的集中评级），需提交经书面签字确认的财务报表。 上报总行核定的评级、上报总行审批的授信客户的评级 必须要有授信调查报告、审查报告、可研报告等相关资料，如需要，还要对客户的主营情况、股东背景、行业地位、项目信息等定性指标和特殊事项予以明确说明，否则容易造成误导、影响评级结果准确性。 二、关于公司客户信用风险评级中常见的问题 关于如何排查”没有可进行的试评级和评级”原因 是否拥有未被以前基础评级使用过的自评级时点所在年度计算的（下同）上一年或前年年度会计报表； 年度报表是否符合要求 状态：一定是保存状态，不可暂存状态 报表口径：是合并或本部， 不可是汇总 报表种类：是年报或月报 年报输成12月月报，6月报输成半年报等均不符合要求。 是否有在途的评级 是否金融机构 二、关于公司客户信用风险评级中常见的问题 三、关于公司债项评级系统试运行的关键点 Company Logo 中信银行南京分行 公司客户和公司债项信用风险评级培训 分行风险管理部 一、关于信用风险计量的基础知识 二、关于公司客户信用风险评级中常见问题 三、关于公司债项评级系统试运行的关键点 四、总、分行评级实施考核管理 五、相关评级管理办法 提 纲 一、关于信用风险计量的基础知识 一、关于信用风险计量的基础知识 信用风险的定义 中信银行定义：指交易对手不能和/或不愿遵照已与银行达成的协议履行其义务的风险 信用风险管理的目标 巴塞尔委员会采用量化语言表述：通过将信用风险保持在可接受的指标范围内，使风险调整后收益率最大化 把握银行信用风险管理目标的实质：首先，要把信用风险控制在银行可以也愿意承受的范围内；其次，在风险可控的基础上，追求风险调整后收益的最大化 一、关于信用风险计量的基础知识 信用风险计量的常用指标 基础指标：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M)、相关性（ρ） 综合指标：预期