一致性获利法时间跨度的定量研究.pdfVIP

数字化定量分析：一致性获利法时间跨度的定量研究 哥白尼的《天体运行论》挑战了千余年的地心说，做学问要在不疑中有疑问。我读 比尔 .威廉姆的《一致性获利法》时，看到他用 140 根左右的时间周期来规定 macd 的 参数设置。我就知道他是错的。 事实证明，基本的证券分析系统最开始进入的页面里有 144 根 k 线。如果，按向 下的箭头或向上的箭头页面里的 k 线数就会增多或减少。但 macd 的值并不会因为 k 线数的多少而变化。 如图 但我们把周期的级别改变，虽然页面里仍有 144 根 k 线，但 macd 的值却大幅变化。 这个时候你在用 5 、34 、5 来应用行情，会相差太多。 如图 所以，用 60 分钟图显然 5、34 、5 是错误的 macd 参数。 60 分钟的 k 线是 30 分钟 的 k 线的 1/2 ，那么我们把参数也用 1/2 来试一下。 5 、34 、5 更该成， 3、17 、3 。神 奇的效果出现了，当 macd 的 diff 值穿越零轴的时候， 60 分钟线和 30 分钟线一样精确 见到低点。 如图 5 所以，比尔 .威廉姆的一致性获利法的时间跨度研究是错的。 那么怎么解决一致性获利法的时间跨度研究呢？我做过大量的数学推导，能给大家 一个近似标准的答案。首先我们来看一下 macd 的设计思想，通过对其设计公式的研 究，我发现它不过是短期和长期的移动异滑平均值的比较。简单的讲就是，短期和长 期哪个速度更快。 比如： Macd 的标准参数 12 、26 、9 ，其实就是从现在往前数 12 天 的速度和从现在往前数 26 天的速度比较。如图 通过对指标的详细研究，使我现在已经不必看任何指标，只是通过时间、价格就能 知道指标的位置和形态，进而做到快人一步。（指标太滞后了，所有的指标都滞后。 我们觉得最快的 kdj 只不过它的标准参数是 9 、3 、3 而已，但同样滞后 3 个周 期。） 一致性获利法的时间跨度究竟应该如何定量，明天阐述，这几天太忙了。 数字化定量分析：一致性获利法时间跨度的定量研究（续） 调整 macd 的参数 5 、34 、5 ，是为了判断第四浪调整结束的最低要求，别的时候不适 用。 上文曾经说过，《混沌操作法》中的原著比尔 .威廉姆的页面 k 线数量来确定参数 设置是错误的。那么究竟应该以什么为准呢？我做过大量的数学推导，能给大家一个 近似标准的答案，看看哪个周期最适合 5 、34 、5 。 就是数波浪的 1 浪起点到 3 浪终点的周期数。我经常用的是 60 为参量，我做过大 量的数学推导，能给大家一标准的答案，看看哪个周期最个近似适合 5、34 、5 。 那 么大于 60 的，5 、34 、 5 的参数应该放大；小于 60 的， 5、34 、5 应该缩小。 为了方 便大家量化，我给一个参数应用一致性获利法 macd 的参数设置计算公式： 1 浪起点到 3 浪终点的周期数为 L 基本震荡因子为 X 先求出 X=L/60 macd 参数设置为（ 5*X, 34*X, 5*X ），穿越零轴为四浪结束。 术气氛。对于错、涨与跌、赚还是陪，对我来讲早已不重要了。我在用心灵维护我博客的学