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商业银行操作风险管理 商业银行操作风险管理 　 摘要：长期以来，商业银行的风险管理主要局限于信用风险和市场风险，随着银行业务品种的快速增加，业务流程的日趋复杂，以及对电脑设施和技术手段越来越多的依赖，大量损失发生在操作风险方面，人们在逐渐认识并越来越多的关注操作风险的管理。一个完整的操作风险流程包括风险识别、度量、监测和控制，在上一文中，着重介绍了商业银行操作风险的概念、风险识别与风险度量，那么在本文中，就商业银行操作风险的发生的原因、操作风险的监测和控制，以及操作风险管理措施等方面展开讨论，详细论述商业银行操作风险的管理。 关键字：商业银行；操作风险；监测和控制 引言 操作风险管理是现代商业银行风险管理的重要内容。在全球经济一体化，银行竞争国际化、白热化的时代背景下，风险管理正日益成为商业银行增强竞争力的核心手段。商业银行操作风险管理，成为近年来银行风险管理领域中的一个前沿和热点问题，国际银行界在理论和实践中对操作风险管理进行了较深入的研究。本文重点研究商业银行操作风险管理流程中的操作风险监测和控制，丰富和补充商业银行操作风险管理理论和方法，解决商业银行操作风险管理过程中存在的问题，增强银行的核心竞争力。 商业银行操作风险发生的原因 新巴塞尔协议给操作风险下的定义是：操作风险是指由于不充分的或失败的内部程序、人员和系统，或者由于外部事件所引起损失的风险。巴塞尔监管委员会从8个业务类别（公司金融、销售和推销、零售银行业务、商业银行业务、结算和支付、代理和保管、资产管理、零售经纪）把操作风险损失划分为7种类型：a.内部欺诈，即内部人员骗取、盗用财产或违反监管规章、法律和银行制度的行为；b.外部欺诈，即外部人员故意骗取、盗用财产或逃避法律责任的行为；c.雇员活动和工作场所安全，即违反就业、健康或安全方面的法律或协议所引起的赔偿要求；d.客户、产品和业务活动，即因疏忽未对特定客户履行份内义务，或者产品性质、设计缺陷导致的损失；e.实物资产的损坏，即由于自然灾害或其他事件导致实物的损坏或丢失；f.业务中断和系统错误，即业务中断或系统失败造成的损失；g.行政、交付和过程管理，即交易失败、过程管理出错及与合作伙伴合作失败。 商业银行操作风险管理 风险监测 操作风险监测是指通过对各类风险指标的日常监控，对操作风险状况及其控制技术措施的效果进行动态、持续的管理。操作风险监测是风险管理机构建立的一套风险过程控制程序和风险程度测评方法，采用定性和定量评估的方法监控和测评本机构面临操作风险的所有暴露，确保有效的控制措施和管理系统可以将问题在进一步恶化之前发现。一套有效的监测程序是一种动态监测，有利于及时发现和纠正操作风险管理的政策、程序和流程中存在的缺陷，以大大减少操作风险损失事件的发生频率和严重程度。 实施有效的操作风险监测需要注意几个问题：一是操作风险监测和控制应采取与市场风险和信用风险一样的独立管理机构；二是高级管理层必须确保本机构的操作风险有统一的内涵，同时，设计的监测、评估和报告操作风险的工作机制应被严格执行；三是这个工作机制应与本机构的业务活动规模和风险承担规模相匹配。 一个完整的业务流程操作风险监测框架由操作层、检查层、监督层构成。 1.操作层监测流程：包括主体的职责、操作风险监测点落实、各监测点监测要求。如图所示： 2.检查层监测流程：检查层要定期或不定期检查。检查层包括检查主体、管理环节、具体管理要求。如图所示： 3.监督层监测流程：监督层包括监测主体、管理部位及管理要求。如图所示： 在业务流程监测中，可以通过风险诱因和风险图监测操作风险状况。风险诱因是风险驱动指标，包括各业务条线和业务环节的关键点。通过对风险影响因素定性和定量分析，可以发现其显著变化对风险性质变化（操作风险损失或其他风险的变化）及风险组合变动的影响；风险图是一组用以描述风险种类及其发生频率和强度的直方图，其数据主要来源于自我评估结果或损失事件历史数据，它可以帮助高级管理层非常直接地看出银行的主要风险所在，识别那些需要加强管理控制的风险，通过及时减少频率或损失强度，使风险降低到可接受的区域。 商业银行操作风险的评测指标。风险评测指标是在一定风险管理框架中，对业务活动和控制环境进行监测的指标。它涵盖两个方面：第一，对已有操作风险损失和频度的监测，这有利于快速发现并且纠正管理操作风险的政策、程序和步骤中的缺陷；第二，对潜在操作风险的监测，这需要确立前瞻性指标，为有可能在将来损失增大的风险提供早期测评，这样的指标可以反映操作风险潜在的原因。操作风险评测的功能：（1）对风险的感知；（2）对整体风险程度的度量；（3）对风险的揭示；（4）风险评测的后评价。 操作风险评测的运行过程： 操作风险的控制 操作风险控制是商业银行对发生的操作风险损失采取的处理方法和手段。操作风险损失