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第十四章 向量自回归模型 本章导读：前一章介绍了时间序列回归，其基本知识为本章的学习奠定了基础。这一章将要介绍的是时间序列回归中最常用的向量自回归，它独有的建模优势赢得了人们的广泛喜爱。 14.1 VAR模型的背景及数学表达式 VAR模型主要应用于宏观经济学。在VAR模型产生之初，很多研究者（例如Sims，1980和Litterman，1976；1986）就认为，VAR在预测方面要强于结构方程模型。VAR模型产生的原因在于20世纪60年代一大堆的结构方程并不能让人得到理想的结果，而VAR模型的预测却比结构方程更胜一筹，主要原因在于大型结构方程的方法论存在着更根本的问题，并且结构方程