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演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 Eviews——AIC信息准则 董志勇 博士 教授 北京大学经济学院 Email: dong@ruc.edu.cn 电话:133-6603-5111 010 演示课件 AIC信息准则 AIC (Akaike Information Criterion)/赤池信息准则 用于选择模型 通过AIC可以说明回归的好坏，所取得变量使得AIC越小则越好 演示课件 AIC的计算-(1) 计算公式： AIC= -2l / n + 2k/ n 其中：l是对数似然函数值，n为样本容量，k为系数个数 对数似然函数值(Log Likelihood): 演示课件 AIC的计算-(2) 其中2k/n为惩罚因子 有些教材直接定义AIC为ln形式 演示课件 AIC准则的原理 直接： 间接： 演示课件 AIC的替代方法 Adjusted R-squared(调整后的判定系数 R2) 该指标越大越好 SC（Schwarz Criterion，施瓦兹准则）: SC = -2l / n+ (k log n) / n Schwarz准则引入了对增加稀疏的更大的惩罚， SC越小则越好 AIC标准和SC标准有时候不统一，可以选一个 演