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第六章因素模型与套利定价理论一判断题大量的分析和经验表明股票收益之间的协方差为正数或者负数的概率大致相同单因素模型的提出者夏普将投资风险分为宏观因素带来的系统风险和企业特定因素带来的非系统风险根据单因素模型某种给定股票的收益率的变化仅仅来源于宏观经济因素的变动这个单因素的变动套利组合中各种证券的权数之和等于零意味着购买套利组合是不需要追加投资的单因素模型中的宏观经济因素是对几乎所有上市公司具有影响的经济变量通常包括通货膨胀率利率增速等单因素模型中的宏观经济因素是看不见摸不着的其期望收益由于不同公
第六章 因素模型与套利定价理论
一、判断题
1. 大量的分析和经验表明，股票收益之间的协方差为正数或者负数的概率大致相同。
（ ）
2. 单因素模型的提出者夏普将投资风险分为宏观因素带来的系统风险和企业特定因素带来的非系统风险。（ ）
3. 根据单因素模型，某种给定股票的收益率的变化仅仅来源于宏观经济因素的变动这个单因素的变动。 （ ）
4. 套利组合中各种证券的权数之和等于零，意味着购买套利组合是不需要追加投资的。（ ）
5. 单因素模型中的宏观经济因素是对几乎所有上市公司具有影响的经济变量，通常包括:通货膨胀率、利率、GDP增速等。
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