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期权波动率期限结构策略.PDFVIP

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  • 2020-05-11 发布于天津
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期权波动率期限结构策略.PDF

    华泰期货|专题报告 2019-07-05 期权波动率期限结构策略 华泰期货研究院 量化组 罗剑 期权波动率期限结构介绍：波动率期限结构是指同一行权价的隐含波动率随期权剩余期 量化研究员 限的不同而产生相应的变化。通常而言，平值期权的波动率与期权剩余期限的关系是：  0755 在短期波动率非常低的时候，波动率函数是期权剩余期限时间的增函数；当短期波动率  luojian@ 较高时，波动率函数是期权剩余期限时间的减函数。这一点与波动率均值回归有关，从 从业资格

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