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中邮中债-1-3 年久期央企20 债券指数 证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年12 月31 日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：徽商银行股份有限公司 送出日期：2020 年4 月20 日 中邮央企债券202019 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮中债-1-3 年久期央企20 债券指数证券投资基金管理人-中邮创业基金管理股份有限公司 的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董 事长签发。 基金托管人徽商银行股份有限公司（简称：徽商银行）根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留 意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2019 年04 月15 日起至12 月31 日止。 第 2 页 共72 页 中邮央企债券202019 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录2 1.1 重要提示2 1.2 目录3 §2 基金简介5 2.1 基金基本情况5 2.2 基金产品说明5 2.3 基金管理人和基金托管人6 2.4 信息披露方式6 2.5 其他相关资料6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况7 3.1 主要会计数据和财务指标7 3.2 基金净值表现8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 12 §4 管理人报告 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 19 §5 托管人报告20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见20 §6 审计报告21 6.1 审计报告基本信息21 6.2 审计报告的基本内容21 §7 年度财务报表24 7.1 资产负债表24 7.2 利润表25 7.3 所有者权益（基金净值）变动表27 7.4 报表附注29 §8 投资组合报告55 8.1 期末基金资产组合情况55