期债短期承压-20200511-广发期货.pdf

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2020-06-01 发布于安徽
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期债短期承压广发期货发展研究中心宏观金融组 2020年5月11 日本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。目录 1 近期行情回顾 2 基本面因素分析 3 资金面及政策面分析 4 观点 2020/5/11 数据来源：若无说明，本报告所有数据均来自于Wind 2 1.1 期债节后下行明显 2年期国债期货主力合约 5年期国债期货主力合约 10年期国债期货主力合约  节后，国债期货下行明显，其中TS2006 下跌0.26% 至 102.4000 ，TF2006 下跌0.64% 至104.3150 ，T2006 下跌 0.75%至102.1650。  成交量方面，10年期国债期货成交241107手，5年期国债期货共成交89136手，2年期国债期货成交27157手。  持仓量方面，上周10年期国债期货共有90481手持仓，5年期国债期货共有41575 手持仓，2 年期国债期货持仓为 26307手。 2020/5/11 如无特殊说明，PPT数据皆来源于Wind 3 1.2 期债价差 0.60 1.80 1.60 0.50 1.40 0.40 1.20 0.30 1.00 0.20 0.80 0.60 0.10