单位根检验操作讲解.ppt

单位根检验的 EViews 操作 利用 EViews 进行单位根检验 （ ADF 、 DF 检验的操作步骤基本相同） 在主菜单选择 Quick / Series Statistics / Unit Root Test 输入待检验的序列名 / 单击 OK / 出现单位根检验对话框 单位根检验对话框 ( 由三部分构成 ) （ 1 ）检验类型（ Test Type) (A)DF 检验 PP 检验 （ 2 ）检验对象 Level （水平序列） 1st difference （一阶差分序列） 2nd difference （二阶差分序列） （ 3 ）检验式中应包括的附加项 Intercept （漂移项） Trend and Intercept （趋势项和漂移项） None （无附加项） （ 4 ）检验式中因变量的滞后差分项的个数。 例 根据《中国统计年鉴 2004 》，得到我国 1978 — 2003 年的 GDP 序列，检验其是否为平稳序列。 中国 1978 — 2003 年度 GDP 序列 方法 1 : 用时序图判断 由 GDP 的时序图 初步判断序列是不平稳的 ( 可以看出该序列可能 存在趋势项，若需用 ADF 检验则选择第三种模型进行检验 ) 。 方法 2 : 用自相关系数图判断 中国 GDP 时间序列的 自相关系数不是 很快地（如滞后期 K=2 ， 3 趋于零，即缓慢下降， 再次表明序列是非平稳的 . Quick Series Statistics Unit Root Test 方法 3 : 单位根检验 输入变量名（本例： GDP ） 选择 ADF 检验 / Level （水平序列） / Trend and Intercept （趋势项和漂移项） / 滞后期数： 2 在原假设 0 0 : 1 : H H ? ? ? 或 =0 下，单位根的 t 检验统计量的值为： ? ? ? ? ... 0.786011 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 或 在 1 ％、 5 ％、 10 ％三个显著性水平下，单位根检验的临界值分 别为 - 4.4167 、 -3.6219 、 -3.2474 ，显然，上述 检验统计量值大于 相应 DW 临界值，从而接受 ，表明我国 1978 —— 2003 年度 GDP 序列存在单位根，是非平稳序列 。 0 H ? 继续讨论 : 对 GDP 的一阶差分 进行检验 在 10 ％的显著性水平 下，单位根检验的临界值为 -3.2602 ，上述检验统计量值 -3.62511 小于相应 DW 临界值， 从而拒绝 H 0 ，表明我国 1978 —— 2003 年 D(GDP) 序 列是平稳序列 . 年度数据一般选择 1 或 2 年，月度数据一般选择 6 个月、 12 个月或者 18 个月， 季度数据一般 4 或者 8 。 ? 滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根 据 AIC SC 准则判定，当你选择好检验方 式，确定好常数项、趋势项选择后，在 lagged differences 栏里可以从 0 开始尝试， 最大可以尝试到 7 。你一个个打开去观察， 看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中 的 AIC 和 SC 值最小，那么该滞后阶数则 为最佳滞后阶数。 ? 单位根是否应该包括常数项和趋势项可 以通过观察序列图确定，通过 Quick- graph-line 操作观察你的数据，若数据随 时间变化有明显的上升或下降趋势，则 有趋势项，若围绕 0 值上下波动，则没有 趋势项；其二，关于是否包括常数项有 两种观点，一种是其截距为非零值，则 取常数项，另一种是序列均值不为零则 取常数项。