cats40客户端操作使用使用指南11.doc

CATS4.0 自动化交易平台 操作手册 CATs4.0 能 改 进 CATS4.0版本新功能 ? 支持用户角色管理 ? 普通客户 ? 管理人 ? 投顾 ? 加入风险管理功能 ? 操作界面全面优化 登陆界面 ? 四大功能模块概览 具体子选项卡 “我的”模块——实时查看账户资产、持仓、订单状况 三个子选项卡：1.我的账户 2.我的资产 3.我的订单 “策略”模块——算法策略的操作执行： 1.算法下单 2.多策略组合下单 3.文件扫单 4.扫盘买入 5.扫盘卖出 6.自动跟盘买 7.期现套利 8.期货展期 “行情”模块——实时呈现多个市场行情： 三个子选项卡：1.股票基金行情 2.期货行情 3.期权行情 “交易”模块——五个市场交易界面及股票下单篮子功能 六个子选项卡：1.股票交易 2.期货交易 3.期权交易 4.境外期货交易 5.分级基金交易 6.股票下单篮子 1.1“我的”模块—— 我的账户 三个选项卡随时切换 账户信息 用户类型与安全设置 “资金调拨”可选三种模式： 1、银证转账 2、快速交易资金调拨：快速交易账户与证券账户互转 3、快速交易-银行互转：快速交易账户与银行账户互转 该用户管理的资金账号 （包括股票账户与期货账户 首次登陆均需账户验证） 1.2“我的”模块——我的资产 划分为三个市场 总资产与总市值状况信息 整体收益与盈亏状况 （所有资金账号汇总） 单击具体账户环带 可查看各类账户资产状况 全体账号整体数据 四类账号 随时切换 各个资金账号资产情况与汇总情况 对应账号的持仓情况 1.3.1“我的”模块——我的订单（1） 选择账号类型：股票 信用 期货 单击可立即全部撤单 单击“部成”可执行撤单 1.3.2“我的”模块——我的订单（2） 可筛选下单类型： 1. 全部订单 2. 算法订单（同一算法订单 下所有子订单合并未一笔） 3. 普通订单 可搜索单一股票/期货 下单状况 可筛选下单状态： 1. 已报（未成交） 2. 部成（部分成交） 3. 全成（全部成交） 4. 部撤（部分撤单） 5. 全撤（全部撤单） 6. 拒绝（未能通过风控 阀门，系统拒绝下单） 2.1.1“策略”模块——算法下单：功能概述 ? “算法下单”功能：提供以成交为目的的自动化交易执行服务。主要目标是保证执行效 率、降低冲击成本、减少人力成本、隐藏交易意图、捕捉交易机会和获取交易环节的 Alpha收益。 单击添加新的算法下单指令 已添加/运行中 的算法状态 2.1.2“策略”模块——算法下单：添加新算法 ? 填写下单信息 ? 资金账号 ? 标的证券 ? 买卖方向 ? 目标成交量 ? 算法类型 添加键 （界面左上 角） ? 选择算法参数 ? 起止时限 ? 最高限价 ? 参与率 ? 交易模式（宽幅、窄幅）等 ? “启动”：立马开始下单 ? “添加”：先添加到列表，随时可启动 （启动前可修改参数） 2.1.3“策略”模块——算法下单：批量添加新算法 ? 设置批量下单文件地址 （csv文件） ? 该批量文件算法列表 添加键 （界面左上 角） 单击可查看算法参数 ? “全部启动”：立马开始下单 ? “全部添加”：先添加至列表 （启动前可修改参数） 2.1.4“策略”模块——算法下单：已添加算法状态 单击可对目前策略 进行筛选 批量操作功能 单击可查看具体下单情况界面 下单状态： 完成状况实时反馈 已添加未启动状态（单击启动，单击 可修改算法参数） 运行状态（单击停止下单） 中止状态（单击重新启动下单） 2.1.5“策略”模块——算法下单：具体下单情况 可切换到参数与子单列表界面 具体下单时点与价位 2.2.1“策略”模块——多策略组合下单：功能概述 ? “多策略组合下单”功能：可实现多只标的同时组合买卖或同时算法下单。 单击添加新的组合下单指令 已添加/运行中的策略组合状态 该组合策略具体标的下单状况 2.2.2“策略”模块——多策略组合下单：添加新的组合下单策略 （右上角）点击添加组合下单策略 可设置两档默认参数 单击导入下单组合 标的组合详情 点击删除部分标的 单击查看已添加的标的组合 2.2.3“策略”模块——多策略组合下单：设置新策略参数 ? 普通组合下单策略 ? 算法组合下单策略 直接匹配预设参数 可选择组合下单 与算法下单 最大撤补次数设置 不可超过5次 设置组合下单参数 单击确认 运行下单 设置算法参数 2.3.1“策略”模块——文件扫单：原理概述 ? “文件扫单”功能：客户程序将交易指令写入指令DBF文件，CATS读取指令进行下 单；同时CATS会定时将订单和资产数据写入DBF文件中供客户程序读取使用。 指令DBF文件 客户自有 量化系统 订单数据导出 订单数据导出 回报DBF文件 CATS 交易端