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Levinson-Durbin algorithm
利用Levinson-Durbin算法计算序列x(n)的功率谱,
其中w(n)为高斯白噪声序列
假设x(n)的采样点数为128,AR模型阶数为80,
假设x(n)的采样点数为512,AR模型阶数为80。
1、数学模型
Levinson算法主要是从AR(k)模型参数出发,得到AR(k+1)阶模型参数。目前已经得到k阶Yule-Walker方程参数{ak,1,ak,2,?,ak,k,σk2},接下来以此求解
K+1阶Yule-Walker方程为:
将k阶方程的系数矩阵增加一行一列,成为一下的扩大方程:
其中Dk由下式
将以
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